初級(jí)銀行

二、單項(xiàng)選擇題(共80小題，每小題0.5分，共40分)以下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)，不選、錯(cuò)選均不得分。

21.假設(shè)商業(yè)銀行A現(xiàn)持有一筆國(guó)債。研究部門預(yù)測(cè)市場(chǎng)利率在未來將上揚(yáng)，國(guó)債價(jià)格有下跌的風(fēng)險(xiǎn)，銀行A決定通過利率掉期來管理該筆國(guó)債的利率風(fēng)險(xiǎn)，并與交易對(duì)手B達(dá)成利率掉期協(xié)議，則A和B之間可以(　　)。

A.銀行A以固定利率支付利息給B，B以固定利率支付利息給銀行A

B.銀行A以浮動(dòng)利率支付利息給B，B以浮動(dòng)利率支付利息給銀行A

C.銀行A以浮動(dòng)利率支付利息給B，B以固定利率支付利息給銀行A

D.銀行A以固定利率支付利息給B，B以浮動(dòng)利率支付利息給銀行A

22.企業(yè)向商業(yè)銀行購(gòu)買遠(yuǎn)期利率合約(FRA)的主要目的是(　　)。

A.鎖定未來的借款成本

B.對(duì)沖未來的匯率風(fēng)險(xiǎn)

C.鎖定未來的投資收益

D.對(duì)沖利率下降的風(fēng)險(xiǎn)

23.在業(yè)務(wù)外包過程中，由于供應(yīng)商工作人員的過錯(cuò)造成供應(yīng)中斷，引起銀行部分支付業(yè)務(wù)無法正常運(yùn)行而造成嚴(yán)重?fù)p失。此事件對(duì)應(yīng)的操作風(fēng)險(xiǎn)成因是(　　)。

A.外部事件

B.系統(tǒng)缺陷

C.違反內(nèi)部流程

D.人員因素

24.下列關(guān)于商業(yè)銀行進(jìn)行充分信息披露的作用的表述，錯(cuò)誤的是(　　)。

A.信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)狀況及商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)者的行為

B.信息披露是消除信息不對(duì)稱及降低代理成本的有效途徑之一

C.信息披露能夠強(qiáng)化外部市場(chǎng)對(duì)經(jīng)營(yíng)者行為的約束

D.信息披露會(huì)增加審計(jì)人員發(fā)表不恰當(dāng)審計(jì)意見的可能性

25.商業(yè)銀行在使用權(quán)重法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí)，(　　)不屬于合格信用緩釋工具。

A.上市公司發(fā)行的債券

B.人民銀行發(fā)行的票據(jù)

C.黃金

D.商業(yè)銀行承兌匯票

26.銀行監(jiān)管與外部審計(jì)各有側(cè)重，通常情況下，銀行監(jiān)管側(cè)重于(　　)。

A.銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)性的分析、評(píng)價(jià)

B.財(cái)務(wù)報(bào)表檢查

C.會(huì)計(jì)資料的規(guī)范性

D.關(guān)注財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的完整性、準(zhǔn)確性和可靠性

27.針對(duì)企業(yè)申請(qǐng)短期貸款，商業(yè)銀行對(duì)企業(yè)現(xiàn)金流量的分析應(yīng)側(cè)重于(　　)。

A.企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量是否能夠及時(shí)且足額償還貸款

B.企業(yè)未來長(zhǎng)期的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)是否能產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息

C.企業(yè)當(dāng)期利潤(rùn)是否足夠償還貸款本息

D.企業(yè)是否具有足夠的融資能力和投資能力

28.我國(guó)商業(yè)銀行之間的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產(chǎn)品/服務(wù)成本增加、創(chuàng)新不足的發(fā)展困局。為有效提升中長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)能力和優(yōu)勢(shì)，各商業(yè)銀行應(yīng)重視并強(qiáng)化(　　)的管理。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)

B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

29.目前，我國(guó)商業(yè)銀行的資本充足率是以(　　)為基礎(chǔ)計(jì)算的。

A.經(jīng)濟(jì)資本

B.會(huì)計(jì)資本

C.監(jiān)管資本

D.賬面資本

30.假設(shè)商業(yè)銀行持有資產(chǎn)組合A，根據(jù)投資組合理論，下列哪種操作降低該組合風(fēng)險(xiǎn)的效果最差(　　)。

A.賣出50%資產(chǎn)組合A，持有現(xiàn)金

B.賣出50%資產(chǎn)組合A，用于購(gòu)買與資產(chǎn)組合A的相關(guān)系數(shù)為0的資產(chǎn)組合Y

C.賣出50%資產(chǎn)組合A，用于購(gòu)買與資產(chǎn)組合A的相關(guān)系數(shù)為+0.8的資產(chǎn)組合X

D.賣出50%資產(chǎn)組合A，用于購(gòu)買與資產(chǎn)組合A的相關(guān)系數(shù)為一0.5的資產(chǎn)組合Z

31.商業(yè)銀行在計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，可以將保險(xiǎn)理賠作為操作風(fēng)險(xiǎn)的緩釋因素，但保險(xiǎn)的緩釋程度最高不超過操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本要求的(　　)。

A.20%

B.50%

C.25%

D.8%

32.銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是(　　)。

A.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管

B.市場(chǎng)準(zhǔn)入

C.現(xiàn)場(chǎng)檢查

D.信息披露

33.商業(yè)銀行精確計(jì)提市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本的前提和基礎(chǔ)是(　　)。

A.正確劃分銀行賬戶與交易賬戶

B.制定合理的中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略

C.正確劃分表內(nèi)業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)

D.建立完善的內(nèi)部控制體系

34.下列信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)中，與商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質(zhì)量最不相關(guān)的是(　　)。

A.不良貸款率

B.客戶授信集中度

C.貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率

D.不良貸款撥備覆蓋率

35.甲銀行向乙企業(yè)承諾提供如下信用額度：貸款額度為500萬元。信用證額度為300萬元，現(xiàn)乙企業(yè)已從甲銀行提取400萬元貸款，并通過甲銀行開出200萬元信用證。假設(shè)信用證的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為0.2，則當(dāng)前乙企業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露是(　　)。

A.440萬元

B.560萬元

C.620萬元

D.540萬元

36.某商業(yè)銀行董事會(huì)明確定位本銀行為一家積極進(jìn)取、以利潤(rùn)最大化為首要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的銀行。2002—2007年間，其貸款主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級(jí)債券。2008年受金融危機(jī)的沖擊，該銀行面臨嚴(yán)重的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)分析可確認(rèn)，該銀行面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是其(　　)長(zhǎng)期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)

C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)

D.信用風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

37.商業(yè)銀行當(dāng)前的外匯敞口頭寸如下：瑞士法郎空頭20，日元多頭50，歐元多頭100，英鎊多頭150，美元空頭180。則累計(jì)總敞口頭寸和凈總敞口頭寸分別為(　　)。

A.累計(jì)總敞口頭寸200，凈總敞口頭寸500

B.累計(jì)總敞口頭寸500.凈總敞口頭寸100

C.累計(jì)總敞口頭寸300，凈總敞口頭寸300

D.累計(jì)總敞口頭寸100。凈總敞121頭寸300

38.商業(yè)銀行可以采用流動(dòng)性比率法來評(píng)估自身的流動(dòng)性狀況。下列關(guān)于流動(dòng)性比率法的描述最不恰當(dāng)?shù)氖?　　)。

A.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)管要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標(biāo)

B.我國(guó)商業(yè)銀行法規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過75%

C.比率法的前提是將資產(chǎn)和負(fù)債按流動(dòng)性進(jìn)行分類，并對(duì)各類資產(chǎn)和負(fù)債準(zhǔn)確計(jì)量

D.比率法有助于商業(yè)銀行根據(jù)當(dāng)前和過去的流動(dòng)性狀況，預(yù)測(cè)未來時(shí)點(diǎn)的流動(dòng)性

39.下列商業(yè)銀行資金來源中，(　　)對(duì)利率最為敏感，隨時(shí)都有可能被提取，商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)這部分負(fù)債準(zhǔn)備比較充足的備付資金。

A.證券業(yè)存款

B.居民儲(chǔ)蓄

C.政府稅收

D.公共事業(yè)費(fèi)收入

40.對(duì)于資本充足率、一級(jí)資本充足率和核心一級(jí)資本充足率未達(dá)到第二支柱資本要求，但均不低于各級(jí)資本要求最低要求的商業(yè)銀行，銀監(jiān)會(huì)可以采取一些預(yù)警監(jiān)管措施。下列不屬于這些監(jiān)管措施的是(　　)。

A.與商業(yè)銀行董事會(huì)、高級(jí)管理層進(jìn)行審慎性會(huì)談

B.要求商業(yè)銀行制定切實(shí)可行的資本補(bǔ)充計(jì)劃和限期達(dá)標(biāo)計(jì)劃

C.下發(fā)商業(yè)銀行資本管理存在的問題、擬采取的糾正措施和限期達(dá)標(biāo)意見等的監(jiān)管意見書

D.限制或禁止商業(yè)銀行增設(shè)新機(jī)構(gòu)、開辦新業(yè)務(wù)

41.權(quán)威信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)將一家受金融危機(jī)影響的AAA級(jí)企業(yè)改評(píng)為AA級(jí)。這表明與該企業(yè)發(fā)生業(yè)務(wù)往來的商業(yè)銀行所面臨的(　　)增加。

A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

B.操作風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)

D.法律風(fēng)險(xiǎn)

42下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)文化的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖?　　)。

A.風(fēng)險(xiǎn)文化貫穿于商業(yè)銀行的整個(gè)生命周期，不能通過短期突擊達(dá)到目的

B.風(fēng)險(xiǎn)文化應(yīng)當(dāng)隨著內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)管理環(huán)境的變化而不斷修正

C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立規(guī)章制度并實(shí)施績(jī)效考核，逐漸培養(yǎng)良好的風(fēng)險(xiǎn)文化

D.風(fēng)險(xiǎn)文化建設(shè)應(yīng)當(dāng)主要交由風(fēng)險(xiǎn)管理部門來完成

43.假設(shè)在持有期為1天，置信水平為95%的條件下，銀行某種資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值Valt為1萬美元，則表明該資產(chǎn)組合(　　)。

A.在未來1天的交易中，有95%的可能性其損失超過9500美元

B.在未來1天的交易中，有95%的可能性其損失不會(huì)超過9500美元

C.在未來1天的交易中，有95%的可能性其損失超過1萬美元

D.在未來1天的交易中，有95%的可能性其損失不會(huì)超過1萬美元

44.某商業(yè)銀行當(dāng)期的一筆貸款利息收入為500萬元，其相關(guān)費(fèi)用合計(jì)為60萬元，該筆貸款的預(yù)期損失為40萬元，為該筆貸款配置的經(jīng)濟(jì)資本為8000萬元。則該筆貸款的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率(RAROC)為(　　)。

A.5.75%

B.6.25%

C.5%

D.5.5%

45.商業(yè)銀行資金交易部門采用風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)計(jì)量某交易頭寸，第一種方案是選取置信水平95%，持有期5天，第二種方案是選取置信水平99%，持有期10天，則(　　)。

A.條件不足，無法判斷

B.第二種方案計(jì)算出來的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值更大

C.兩種方案計(jì)算出來的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值相同

D.第一種方案計(jì)算出來的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值更大

46.《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》加強(qiáng)了對(duì)商業(yè)銀行(　　)的信息披露要求。

A.年度重大事項(xiàng)

B.公司治理情況

C.資本計(jì)量和管理

D.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告

47.根據(jù)我國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行不需要計(jì)提市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本的業(yè)務(wù)是(　　)。

A.外幣貸款和外匯交易

B.交易性人民幣債券投資

C.人民幣貸款

D.外幣債券投資

48.某銀行當(dāng)期期初關(guān)注類貸款余額為4500億元，至期末轉(zhuǎn)為次級(jí)類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間關(guān)注類貸款因回收減少了1000億元，則關(guān)注類貸款向下遷徙率為(　　)。

A.12.5%

B.11.3%

C.17.1%

D.15%

49.某金融產(chǎn)品的收益率為20%的概率是O.8，收益率為10%的概率是0.1。本金完全不能收回的概率是0.1，則該金融產(chǎn)品的預(yù)期收益率為(　　)。

A.15%

B.7%

C.17%

D.10%

50.下列不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評(píng)估程序核心內(nèi)容的是(　　)。

A.資本規(guī)劃

B.壓力測(cè)試

C.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

D.信息披露

51.(　　)是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任。

A.股東大會(huì)

B.董事會(huì)

C.高級(jí)管理層

D.監(jiān)事會(huì)

52.假設(shè)下列銀行貸款的債務(wù)人為同一客戶，則這幾種貸款中風(fēng)險(xiǎn)最大的是(　　)。

A.貸款金額為1000萬元且無任何擔(dān)保

B.貸款金額為2000萬元且可收回率為40%

C.貸款金額為1100萬元且有保證擔(dān)保

D.貸款金額為2200萬元且可收回率為50%.

53.商業(yè)銀行對(duì)(　　)變化的敏感程度，最顯著影響其資產(chǎn)負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)。

A.存款準(zhǔn)備金率

B.存貸款基準(zhǔn)利率

C.票據(jù)貼現(xiàn)率

D.市場(chǎng)收益率

54.在我國(guó)銀行監(jiān)管實(shí)踐中，(　　)監(jiān)管貫穿于市場(chǎng)準(zhǔn)入、持續(xù)經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)退出的全過程，也是監(jiān)管當(dāng)局評(píng)價(jià)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。

A.資本收益率

B.存款偏離率

C.流動(dòng)性比率

D.資本充足率

55.下列應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)中的“外部事件”類別的是(　　)。

A.未在抵押貸款管理辦法中明確規(guī)定“先落實(shí)抵押手續(xù)、后放款”

B.2008年汶川大地震給當(dāng)?shù)囟嗉疑虡I(yè)銀行造成損失

C.金融機(jī)構(gòu)“重前臺(tái)、輕后臺(tái)”的發(fā)展模式從長(zhǎng)期來看可能導(dǎo)致?lián)p失

D.信貸調(diào)查人員在調(diào)查過程中接受各種形式的賄賂/好處協(xié)助騙貸

56.下列關(guān)于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖?　　)。

A.銀行應(yīng)了解和管理任何與外包有關(guān)的后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)

B.一些關(guān)鍵流程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去

C.選擇外包服務(wù)提供者時(shí)要對(duì)其財(cái)務(wù)、信譽(yù)狀況和獨(dú)立程度進(jìn)行評(píng)估

D.銀行原來承擔(dān)的與外包服務(wù)有關(guān)的責(zé)任同時(shí)被轉(zhuǎn)移

57.某商業(yè)銀行資金交易部門的上期稅前凈利潤(rùn)為2億元，經(jīng)濟(jì)資本為20億元，稅率為20%，資本預(yù)期收益率為5%，則該部門上期經(jīng)濟(jì)增加值(EVA)為(　　)萬元。

A.6000

B.8000

C.10000

D.11000

58.某商業(yè)銀行在期末對(duì)企業(yè)客戶評(píng)級(jí)進(jìn)行分析時(shí)發(fā)現(xiàn)，年初被評(píng)為AA級(jí)的1000個(gè)客戶中，年內(nèi)發(fā)生違約的客戶有5個(gè)，則下列表述中正確的是(　　)。

A.該行AA級(jí)客戶的貸款不良率為0.5%

B.該行AA級(jí)客戶的違約損失率為0.5%

C.該行AA級(jí)客戶的違約概率為0.5%

D.該行AA級(jí)客戶的違約頻率為0.5%

59.某商業(yè)銀行2011年度營(yíng)業(yè)總收入為6億元;2012年度營(yíng)業(yè)總收入為8億元，其中包括銀行賬戶出售持有至到期日債權(quán)實(shí)現(xiàn)的凈收益1億元;2013年度營(yíng)業(yè)總收入為5億元，則根據(jù)基本指標(biāo)法，該行2014年應(yīng)持有的操作風(fēng)險(xiǎn)資本為(　　)。

A.900萬元

B.9000萬元

C.945萬元

D.9450萬元

60.金融衍生品市場(chǎng)所具有的兩個(gè)最基本的經(jīng)濟(jì)功能是(　　)。

A.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)和套利

B.對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)值發(fā)現(xiàn)

C.套期保值和轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)

D.價(jià)值發(fā)現(xiàn)和套利

61.某商業(yè)銀行當(dāng)期信用評(píng)級(jí)為B級(jí)的借款人的違約概率(PD)為10%，違約損失率(LGD)為50%。假設(shè)該銀行當(dāng)期所有B級(jí)借款人的表內(nèi)外信貸總額為30億元人民幣，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)為20億元人民幣，則該銀行此類借款人當(dāng)期的信貸預(yù)期損失為(　　)億元。

A.1.5

B.1

C.2.5

D.5

62.商業(yè)銀行發(fā)放貸款時(shí)，未嚴(yán)格執(zhí)行先落實(shí)抵押手續(xù)、后放款的規(guī)定，致使貸款處于無抵押的高風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)，此類風(fēng)險(xiǎn)事件屬于(　　)類別。

A.法律風(fēng)險(xiǎn)

B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)

63.在商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)過程中，決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力的核心要素是(　　)。

A.盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)管理水平

B.資本金規(guī)模和流動(dòng)性管理水平

C.盈利能力和流動(dòng)性管理水平

D.資本金規(guī)模和風(fēng)險(xiǎn)管理水平

64.假設(shè)其他條件均相同。則以下哪種債券的利率風(fēng)險(xiǎn)最高(　　)。

A.5年期零息債券

B.5年期票面利息為5%的固定利率債券

C.5年期票面利率為7%的固定利率債券

D.10年期浮動(dòng)利率債券

65.商業(yè)銀行對(duì)小企業(yè)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)分析時(shí)，下列一般不屬于小企業(yè)特征的是(　　)。

A.小企業(yè)公司治理受股東影響較大

B.小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相對(duì)平穩(wěn)

C.小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)受市場(chǎng)的影響較大

D.小企業(yè)的財(cái)務(wù)真實(shí)性比較難以把握

66.在商業(yè)銀行所面臨的下列風(fēng)險(xiǎn)類別中，最具有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征的是(　　)。

A.操作風(fēng)險(xiǎn)

B.信用風(fēng)險(xiǎn)

C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

67.商業(yè)銀行通常設(shè)定貸款投放的行業(yè)比飼，這種做法屬于(　　)策略。

A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

B.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

C.風(fēng)險(xiǎn)分散

D.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

68.根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以使用三種操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法，其中(　　)風(fēng)險(xiǎn)敏感度最高。

A.標(biāo)準(zhǔn)法

B.基本指標(biāo)法

C.高級(jí)計(jì)量法

D.內(nèi)部評(píng)級(jí)法

69.某商業(yè)銀行年初貸款損失準(zhǔn)備余額10億元，上半年因核銷等因素使用撥備5億元，補(bǔ)提7億元。如果6月末根據(jù)賬面計(jì)算應(yīng)提貸款損失準(zhǔn)備10億元，則6月末該行貸款損失準(zhǔn)備充足率為(　　)。

A.70%

B.120%

C.100%

D.90%

70.下列不屬于商業(yè)銀行資本充足率壓力測(cè)試框架的是(　　)。

A.定量壓力測(cè)試

B.資本規(guī)劃

C.情景選擇

D.定性壓力測(cè)試及管理行動(dòng)

71.從事積極資產(chǎn)負(fù)債管理的商業(yè)銀行一般擁有良好的市場(chǎng)融資能力，可以在短期內(nèi)從機(jī)構(gòu)客戶或市場(chǎng)上籌集大量資金，此類銀行的大額負(fù)債依存度_________、自身流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的要求_________。(　　)

A.較低;較高

B.較高;較高

C.較低;較低

D.較高;較低

72.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)通過系統(tǒng)化的管理方法降低聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可能給商業(yè)銀行造成的損失。據(jù)此對(duì)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的認(rèn)識(shí)，最不恰當(dāng)?shù)氖?　　)。

A.商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風(fēng)險(xiǎn)和不確定因素都可能危及自身聲譽(yù)

B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可以通過歷史模擬法進(jìn)行計(jì)量和監(jiān)測(cè)

C.有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理是有資質(zhì)的管理人員、高效的風(fēng)險(xiǎn)管理流程和現(xiàn)代化信息技術(shù)共同作用的結(jié)果

D.所有員工都應(yīng)當(dāng)深入理解風(fēng)險(xiǎn)管理理念，恪守內(nèi)部流程，減少可能造成聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的因素

73.商業(yè)銀行將(　　)和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)結(jié)合起來，是創(chuàng)造公共透明度、維護(hù)商業(yè)銀行聲譽(yù)的一個(gè)重要層面。

A.盈利能力

B.領(lǐng)導(dǎo)能力

C.企業(yè)社會(huì)責(zé)任

D.戰(zhàn)略發(fā)展計(jì)劃

74.下列關(guān)于商業(yè)銀行董事會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖?　　)。

A.負(fù)責(zé)確定本行可以承受的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平

B.負(fù)責(zé)督促高級(jí)管理層采取必要措施識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C.負(fù)責(zé)制定市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理制度和程序

D.負(fù)責(zé)監(jiān)督和評(píng)價(jià)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的全面性、有效性

75.下列不屬于商業(yè)銀行專業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)暴露的是(　　)。

A.銀行針對(duì)在某交易所交易的大宗原油商品進(jìn)行的商品融資

B.銀行向某家新成立的電廠項(xiàng)目發(fā)放項(xiàng)目貸款i億元

C.銀行向某家大型企業(yè)發(fā)放一筆金額2000萬元的流動(dòng)資金貸款

D.銀行為某家航空公司收購(gòu)飛機(jī)提供貸款，并約定以該飛機(jī)日后產(chǎn)生的現(xiàn)金流作為還款

76.下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部控制的描述，正確的是(　　)。

A.內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)有直接向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和高級(jí)管理層報(bào)告的渠道

B.內(nèi)部控制的建設(shè)、執(zhí)行部門同時(shí)負(fù)責(zé)內(nèi)部控制的監(jiān)督、評(píng)價(jià)

C.內(nèi)部控制須有高度的權(quán)威性，除董事會(huì)和高層管理者外，任何人不得擁有不受內(nèi)部控制的權(quán)力

D.商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)“效益優(yōu)先、內(nèi)控為輔”的要求

77.在權(quán)重法下，下列商業(yè)銀行資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重相等的是(　　)。

A.對(duì)政策性銀行的債權(quán)與對(duì)公共實(shí)體部門的債權(quán)

B.對(duì)符合標(biāo)準(zhǔn)的小微型企業(yè)的債權(quán)與對(duì)個(gè)人的其他債權(quán)

C.對(duì)我國(guó)中央政府的債權(quán)與對(duì)其他國(guó)家中央政府的債權(quán)

D.對(duì)個(gè)人住房抵押貸款的債權(quán)與對(duì)一般企業(yè)的債權(quán)

78.商業(yè)銀行對(duì)貸款風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類，應(yīng)以評(píng)估借款人的(　　)為核心。

A.還款記錄

B.盈利能力

C.還款能力

D.還款意愿

79.商業(yè)銀行在完善流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制的同時(shí)，還要制定本、外幣流動(dòng)性管理應(yīng)急計(jì)劃，其主要內(nèi)容是(　　)。

A.建立多層次的流動(dòng)性屏障

B.通過金融市場(chǎng)控制風(fēng)險(xiǎn)

C.提高流動(dòng)性管理的預(yù)見性

D.制定危機(jī)處理方案與彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序

80.商業(yè)銀行的(　　)承擔(dān)操作風(fēng)險(xiǎn)的直接責(zé)任，并負(fù)責(zé)操作風(fēng)險(xiǎn)自我評(píng)估的實(shí)施與優(yōu)先排序。

A.董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

B.合規(guī)部門

C.業(yè)務(wù)部門

D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門

81.在現(xiàn)代金融風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，關(guān)于商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖?　　)。

A.對(duì)不擅長(zhǎng)且不愿承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)設(shè)立非常有限的風(fēng)險(xiǎn)容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟(jì)資本

B.經(jīng)濟(jì)資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種業(yè)務(wù)限額

C.對(duì)不擅長(zhǎng)但愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)可提高風(fēng)險(xiǎn)容忍度和經(jīng)濟(jì)資本配置

D.經(jīng)濟(jì)資本的分配依據(jù)董事會(huì)制定的風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好來實(shí)施

82.假如某一房地產(chǎn)項(xiàng)目總投資10億元。開發(fā)商自有資本金3.5億元，貨款及其它負(fù)債6.5億元。在不利的市場(chǎng)行情下，一旦預(yù)期項(xiàng)目的市場(chǎng)價(jià)值將低于6.5億元，開發(fā)商可能會(huì)選擇讓項(xiàng)目爛尾，從而給債權(quán)人帶來風(fēng)險(xiǎn)。這種情形下，債權(quán)人好比(　　)。

A.買入一份看漲期權(quán)

B.賣出一份看跌期權(quán)

C.買入一份看跌期權(quán)

D.賣出一份看漲期權(quán)

83.下列不屬于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的是(　　)。

A.利用金融衍生品對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.對(duì)總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定限額

C.利用經(jīng)濟(jì)資本配置限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)

D.采用自我評(píng)估法評(píng)估交易風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期損失

84.資本約束并不是控制銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的最好方法，應(yīng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的重要手段是嚴(yán)格的(　　)。

A.職責(zé)分工

B.員工培訓(xùn)

C.外部監(jiān)管

D.內(nèi)部控制

85.下列關(guān)于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務(wù)中存在的風(fēng)險(xiǎn)隱患及其控制措施的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖?　　)。

A.借助適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)量化模型及業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)可以提高中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理人員對(duì)交易風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

的準(zhǔn)確性

B.建立資金業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任制可以有效降低前臺(tái)交易員操作失誤的概率

C.代客資金業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)向客戶充分提示有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，獲取必要的履約保證

D.實(shí)行嚴(yán)格的前中后臺(tái)職責(zé)、崗位分離制度，嚴(yán)禁后臺(tái)結(jié)算操作人員與前臺(tái)交易員核對(duì)交易明細(xì)

86.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的表述，不恰當(dāng)?shù)氖?　　)。

A.監(jiān)管機(jī)構(gòu)鼓勵(lì)銀行采用初級(jí)方法計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)

B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量可以采取定性、定量或者定性和定量相結(jié)合的方式

C.銀行在使用量化模型計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，可能產(chǎn)生模型風(fēng)險(xiǎn)

D.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量包括對(duì)單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)、組合風(fēng)險(xiǎn)及銀行整體風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估

87.中國(guó)銀監(jiān)會(huì)在總結(jié)和借鑒國(guó)內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上提出的監(jiān)管理念是(　　)。

A.管法人、管流程、管內(nèi)控、提高透明度

B.管機(jī)構(gòu)、管風(fēng)險(xiǎn)、管制度、提高透明度

C.管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管制度、提高透明度

D.管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管內(nèi)控、提高透明度

88.操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排(　　)。

A.資本充足率

B.經(jīng)濟(jì)資本

C.存款保險(xiǎn)

D.存款準(zhǔn)備金

89.商業(yè)銀行在進(jìn)行貸款組合分析的過程中，組合中的貸款集中度越大，則組合中的(　　)。

A.負(fù)債和組合的相關(guān)性也越大

B.資產(chǎn)和組合的相關(guān)性也越小

C負(fù)債和組合的相關(guān)性也越小

D.資產(chǎn)和組合的相關(guān)性也越大

90.商業(yè)銀行采用的內(nèi)部模型計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)采用壓力測(cè)試進(jìn)行補(bǔ)充，因?yàn)槭袌?chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型(　　)。

A.只能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對(duì)價(jià)格波動(dòng)的敏感性

B.不能計(jì)量非交易業(yè)務(wù)中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C.未能涵蓋價(jià)格劇烈波動(dòng)可能對(duì)銀行造成的重大損失

D.置信水平無法達(dá)到監(jiān)管要求

91.對(duì)于我國(guó)多數(shù)商業(yè)銀行而言，開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型遇到的最大難題是(　　)。

A.計(jì)算機(jī)系統(tǒng)無法支持復(fù)雜的模型運(yùn)算

B.歷史數(shù)據(jù)積累不足，數(shù)據(jù)真實(shí)性難以保障

C.計(jì)量模型假設(shè)條件太多。與實(shí)踐不符

D.數(shù)理知識(shí)過于深?yuàn)W.難以掌握

92.商業(yè)銀行將大量的短期負(fù)債用于長(zhǎng)期貸款最有可能產(chǎn)生(　　)。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)

B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

93.商業(yè)銀行在投資決策時(shí)，假設(shè)其他條件均相同，則根據(jù)理性投資原則，下列最佳投資組合方案是(　　)。

A.投資組合丙

B.投資組合乙

C.投資組合丁

D.投資組合甲

94.按照我國(guó)銀行業(yè)的監(jiān)管要求，銀行機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)入包括三個(gè)方面，即機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入和(　　)。

A.注冊(cè)資本準(zhǔn)入

B.高級(jí)管理人員準(zhǔn)人

C.區(qū)域準(zhǔn)入

D.產(chǎn)品準(zhǔn)入

95.商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理廣泛使用的三大工具是(　　)。

A.專家評(píng)估、流程圖、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

B.自我評(píng)估、損失數(shù)據(jù)收集、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

C.自我評(píng)估、流程圖、情景分析

D.專家評(píng)估、損失數(shù)據(jù)收集、情景分析

96.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，商業(yè)銀行的(　　)負(fù)責(zé)制定本行的風(fēng)險(xiǎn)偏好。

A.監(jiān)事會(huì)

B.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

C.董事會(huì)

D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門

97.在短期內(nèi)，如果一家商業(yè)銀行預(yù)計(jì)最好狀況下的流動(dòng)性余額為5000萬元，出現(xiàn)概率為25%，正常狀況下的流動(dòng)性余額為3000萬元，出現(xiàn)概率為50%，最壞情況下的流動(dòng)性缺口為2000萬元，出現(xiàn)概率為25%，則該商業(yè)銀行預(yù)期在短期內(nèi)的流動(dòng)性余缺狀況是(　　)。

A.余額3250萬元

B.余額1000萬元

C.缺口1000萬元

D.余額2250萬元

98.假設(shè)某商業(yè)銀行以市場(chǎng)價(jià)值表示的簡(jiǎn)化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A=900億元，負(fù)債1=800億元，資產(chǎn)久期為DA=6年，負(fù)債久期為D1=3年，根據(jù)久期分析法，如果年利率從5.5%上升到6%，則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價(jià)值(　　)。

A.增加14.36億元

B.減少14.22億元

C.減少14.63億元

D.增加14.22億元

99.商業(yè)銀行最基本、最常見的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法是(　　)。

A.專家調(diào)查列舉法

B.情景分析法

C.制作風(fēng)險(xiǎn)清單

D.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法

100.假設(shè)某商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)總額為300億元，若所有借款人的違約概率都是2%，違約回收率為30%，則該商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是(　　)億元。

A.4.2

B.1.8

C.6

D.9

（責(zé)任編輯：）

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