初級銀行

三、判斷題

1.A[解析]略。

2.B[解析]商業(yè)銀行的流動性主要取決于其業(yè)務(wù)組合、資產(chǎn)負(fù)債表結(jié)構(gòu)、表內(nèi)外業(yè)務(wù)現(xiàn)金流狀態(tài)。引發(fā)流動性風(fēng)險(xiǎn)的因素可分為內(nèi)部和外部因素。但流動性風(fēng)險(xiǎn)不是單一因素形成，而是內(nèi)外部多種因素綜合作用或各種風(fēng)險(xiǎn)之間相互轉(zhuǎn)換產(chǎn)生的結(jié)果。

3.B[解析]靜態(tài)模擬，通?？紤]當(dāng)前的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，分析對象是銀行短期內(nèi)的凈利息收入變動和基于假設(shè)利率變化對銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響，其現(xiàn)金流的估計(jì)主要根據(jù)銀行當(dāng)前資產(chǎn)負(fù)債表頭寸計(jì)算而得。動態(tài)模擬，這是在靜態(tài)模擬基礎(chǔ)上，考慮反映銀行經(jīng)營變化、業(yè)務(wù)增長、新產(chǎn)品、客戶行為(如提前還款率)等假設(shè)，提供了一種考察銀行凈利息收入和經(jīng)濟(jì)價(jià)值變化的動態(tài)方法。

4.A，[解析]略。

5.B[解析]一般而言，金融工具的到期日或距下一次重新定價(jià)日的時間越長，并且在到期日之前支付的金額越小，則久期的絕對值越高，表明利率變動將會對銀行的經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生較大的影響。

6.B[解析]操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)，包括法律風(fēng)險(xiǎn)，但不包括聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。

7.B[解析]外匯敞口分析是衡量匯率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。外匯敞口主要來源于銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)中的貨幣金額和期限錯配。

8.A E[解析]保證人的財(cái)務(wù)狀況、現(xiàn)金流量、或有負(fù)債、信用評級以及保證人目前所提供保證的數(shù)量/金額，都會影響保證人的償債能力。

9.B[解析]風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測是一個動態(tài)、連續(xù)的過程，不但需要跟蹤已識別風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)展變化情況、風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的條件和導(dǎo)致的結(jié)果變化，而且還應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的變化情況及時調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對計(jì)劃，并對已發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)及其產(chǎn)生的遺留風(fēng)險(xiǎn)和新增風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行及時識別、分析。

10.B[解析]盡管風(fēng)險(xiǎn)與損失有密切聯(lián)系，但風(fēng)險(xiǎn)并不等同于損失本身。嚴(yán)格地說，損失是一個事后概念，反映風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生后所造成的實(shí)際結(jié)果，而風(fēng)險(xiǎn)卻是一個明確的事前概念，反映損失發(fā)生前的事物發(fā)展?fàn)顟B(tài).在風(fēng)險(xiǎn)的定量分析中可以采用概率和統(tǒng)計(jì)方法計(jì)算出損失規(guī)模和發(fā)生的可能性。因此，風(fēng)險(xiǎn)和損失是兩個不同的概念，將風(fēng)險(xiǎn)等同于損失其危害在于：將發(fā)生損失之前的風(fēng)險(xiǎn)管理和損失真實(shí)發(fā)生之后的善后處置相混淆，會削弱風(fēng)險(xiǎn)管理的積極性和主動性，無法真正做到在經(jīng)營管理過程中將風(fēng)險(xiǎn)關(guān)口前移，主動防范和規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。

11.B[解析]風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略制定的原則是“沒有風(fēng)險(xiǎn)就沒有收益”，即在規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的同時自然也失去了在這一業(yè)務(wù)領(lǐng)域獲得收益的機(jī)會。“不要將所有雞蛋放在一個籃子里”說的是風(fēng)險(xiǎn)分散。

12.A[解析]略。

13.A[解析]銀監(jiān)會于2007年頒布的《商業(yè)銀行信息披露辦法》，要求銀行披露其經(jīng)營狀況的主要信息，包括財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告、各類風(fēng)險(xiǎn)管理狀況、公司治理情況、年度重大事項(xiàng)等。而銀監(jiān)會于2012年頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》中關(guān)于信息披露的要求，則側(cè)重于商業(yè)銀行資本計(jì)量和管理相關(guān)信息的披露。

14.B[解析]商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于100%。在流動性覆蓋率低于100%時，應(yīng)對出現(xiàn)上述情況出現(xiàn)的原因、持續(xù)時間、嚴(yán)重程度、銀行是否能在短期內(nèi)采取補(bǔ)救措施等多方面因素進(jìn)行分析。

15.A[解析]商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立客戶身份識別制度。通過第三方識別客戶身份的，應(yīng)當(dāng)確保第三方已經(jīng)采取符合《反洗錢法》要求的客戶身份識別措施;第三方未采取符合《反洗錢法》要求的客戶身份識別措施的，由該商業(yè)銀行承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任。

編輯推薦：

2017年上半年初級銀行業(yè)考試真題全國發(fā)布

銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試歷年真題匯總

（責(zé)任編輯：）

共2頁,當(dāng)前第1頁  第一頁  前一頁  下一頁