初級銀行

一、單項選擇題

1.中國的商業(yè)銀行主要采取什么方法計算風險經(jīng)濟資本?(　　)

A.基本指標法

B.標準法

C.高級計量法

D.基本指標法和標準法

2.從現(xiàn)代商業(yè)銀行管理，特別是風險管理的角度來看，市場交易人員(或業(yè)務部門)的收入和獎金應當以(　　)為參照基準。

A.風險價值

B.經(jīng)濟增加值

C.經(jīng)濟資本

D.市場價值

3.有效風險管理體系建設必須以(　　)為先導。

A.健全的內(nèi)部控制機制

B.完善的公司治理機構(gòu)

C.先進的風險管理文化培育

D.有效的風險治理策略

4.巴塞爾委員會對實施高級計量法提出了具體的標準，對于內(nèi)部數(shù)據(jù)，它規(guī)定：無論用于計量還是用于驗證，商業(yè)銀行必須具備(　　)的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。

A.至少5年

B.至少3年

C.至多5年

D.至多3年

5.下列關(guān)于經(jīng)濟增加值(EVA)的表達式，不正確的是(　　)

A.EVA=稅后凈利潤一資本成本

B.EVA=稅后凈利潤一經(jīng)濟資本×資本預期收益率

C.EVA=(資本金收益率～資本預期收益率)×經(jīng)濟資本

D.EVA=(經(jīng)風險調(diào)整的收益率一資本預期收益率)×經(jīng)濟資本

6.授信集中度限額可以按不同維度進行設定，其中(　　)不是其最常用的組合限額設定度。

A.行業(yè)等級

B.產(chǎn)品等級

C.擔保

D.授信額度

7.在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，(　　)決定其風險承擔能力。

A.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平

B.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

C.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平

8.中國人民銀行從2004年開始實行差別存款準備金率及再貸款浮息制度，這樣做是為了

A.擴大貨幣流通量

B.敦促商業(yè)銀行加強流動性管理，對流動性風險管理的有關(guān)成本/收益進行科學分析，制定科學的流動性管理方案

C.提高商業(yè)銀行業(yè)的信譽度

D.緊縮貨幣

9.在操作風險經(jīng)濟資本計量的方法中，高級計量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，通過(　　)計算監(jiān)管資本要求。

A.內(nèi)部評級法

B.外部操作風險計量系統(tǒng)

C.標準法

D.內(nèi)部操作風險計量系統(tǒng)

10.在計算操作風險經(jīng)濟資本配置的標準法中，?值代表各產(chǎn)品線的操作風險暴露。巴塞爾委員會對各類產(chǎn)品線給出了對應系數(shù)，下列(　　)產(chǎn)品線的p因子等于l8%。

A.零售商業(yè)銀行業(yè)務

B.資產(chǎn)管理

C.支付和結(jié)算

D.零售經(jīng)紀

11.某投資者在期初以每股18元的價格購買C股票l00股，半年后每股收到0.2元的現(xiàn)金紅利，同時賣出股票的價格是20元，則在此半年期間，投資者在C股票上的百分比收益率應為(　　)

A.11.11%

B.11.22%

C.12.11%

D.12.22%

12.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定了市場風險資本要求涵蓋的風險范圍，其中不包(　　)

A.交易賬戶中的利率風險和股票風險

B.交易對手的違約風險

C.全部的外匯風險

D.全部的商品風險

13.在非財務因素分析中，對借款人還款記錄的持續(xù)監(jiān)控屬于(　　)

A.經(jīng)營風險分析

B.管理風險分析

C.還款意愿分析

D.行業(yè)風險分析

14.下列(　　)不是健康風險文化的內(nèi)容。

A.加強高級管理層的驅(qū)動作用

B.樹立正確的貸款經(jīng)營方式

C.樹立正確的風險管理理念

D.創(chuàng)建學習型組織，充分發(fā)揮人的主導作用

15.下列不屬于經(jīng)營績效類指標的是(　　)

A.總資產(chǎn)凈回報率

B.資本充足率

C.股本凈回報率

D.成本收入比

16.商業(yè)銀行對客戶進行財務分析的目的是(　　)

A.幫助企業(yè)加快發(fā)展

B.為企業(yè)改革提供依據(jù)

C.搞好和客戶的關(guān)系以便更好地開展業(yè)務

D.識別企業(yè)信用風險

17.監(jiān)管目標的確定，應當充分考慮一國(　　)發(fā)展的現(xiàn)狀。

A.銀行業(yè)

B.期貨業(yè)

C.保險業(yè)

D.證券業(yè)

18.以下關(guān)于交易賬戶的說法，正確的是(　　)

A.計入該賬戶的頭寸必須交易方面不受任何條款限制，或者能夠完全規(guī)避外界的風險

B.銀行對該賬戶的頭寸進行準確估值

C.該賬戶中的項目通常按理想價格計價

D.銀行的存貸款業(yè)務歸入交易賬戶

19.清晰的戰(zhàn)略風險管理流程不包括(　　)

A.戰(zhàn)略風險識別

B.戰(zhàn)略風險規(guī)劃

C.戰(zhàn)略風險評估

D.戰(zhàn)略風險控制

20.假定某企業(yè)2011年的稅后收益為50萬元，支出的利息費用為20萬元，其所得稅稅率為35%，且該年度其平均資產(chǎn)總額為l80萬元，則其資產(chǎn)回報率(ROA)約為(　　)

A.33%

B.35%

C.37%

D.41%

（責任編輯：）

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