初級(jí)銀行

單選題(當(dāng)前1/136題)

根據(jù)我國監(jiān)管要求，商業(yè)銀行不需要計(jì)提市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本的業(yè)務(wù)有( )。

A 外幣債券投資

B 交易性人民幣債券投資

C 人民幣貸款

D 外幣貸款和外匯交易

正確答案：C

我國監(jiān)管規(guī)定，第一支柱下市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資 本要求覆蓋范圍包括交易賬戶的利率風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn)，交易賬戶和銀行賬戶的匯率風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)。第二支柱下銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)采用內(nèi)部資本充足評(píng)估程序 (ICCAP)評(píng)估資本附加要求。而銀行賬戶下的股票風(fēng)險(xiǎn)，通過第一支柱信用風(fēng)險(xiǎn)資本要求覆蓋。因此，C項(xiàng)人民幣貸款不需要計(jì)提市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本。

單選題(當(dāng)前2/136題)

在99%的置信水平下，商業(yè)銀行的外匯交易部門計(jì)算出的隔夜VaR為500萬美元，則該外匯交易部門( )。

A 預(yù)期在未來的1年中有99天至多損失500萬美元

B 預(yù)期在未來的100天中有1天至少損失500萬美元

C 預(yù)期在來來的1年中有99天至少損失500萬美元

D 預(yù)期在未來的100天中有1天至多損失500萬美元

正確答案：D

在99%置信水平，VAR=500萬美元，意味著在1天后發(fā)生500萬美元以上損失的可能性不會(huì)超過1%，也就是未來100天中有1天至多損失500萬美元，故D項(xiàng)正確。

單選題(當(dāng)前3/136題)

根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行采用VaR模型計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)的乘數(shù)因子為( )。

A 4

B 3

C 1

D 2

正確答案：B

根據(jù)教材中最低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本的計(jì)算公式及說明，乘數(shù)因子最小為3。

單選題(當(dāng)前4/136題)

根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用權(quán)重法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，對(duì)個(gè)人住房抵押貸款的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為( )。

A 0

B 1

C 0.5

D 0.7

正確答案：C

權(quán)重法下，不同的資產(chǎn)類別分別對(duì)應(yīng)不同的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。例如，對(duì)一般企業(yè)的債權(quán)權(quán)重為100%。對(duì)符合標(biāo)準(zhǔn)的微型和小型企業(yè)的債權(quán)權(quán)重為75%。對(duì)個(gè)人住房抵押貸款債權(quán)權(quán)重為50%。對(duì)個(gè)人其他債權(quán)權(quán)重為75%。

單選題(當(dāng)前5/136題)

商業(yè)銀行計(jì)劃推出A、B、C三種不同金 融產(chǎn)品。預(yù)期在不同市場(chǎng)條件下，三種產(chǎn)品可能的收益率分別為5%、10%、15%，產(chǎn)生不同收益率的可能性如下表所示：A低于市場(chǎng)預(yù)期25%，正常市場(chǎng)條 件50%，高于市場(chǎng)預(yù)期25%;B低于市場(chǎng)預(yù)期50%，正常市場(chǎng)條件0%，高于市場(chǎng)預(yù)期50%;C低于市場(chǎng)預(yù)期25%，正常市場(chǎng)條件25%，高于市場(chǎng)預(yù)期 50%;綜上所述，商業(yè)銀行如果以預(yù)期收益率作為決策依據(jù)，下列描述正確的是( )。 Ⅰ.A和B具有同樣的預(yù)期收益水平; Ⅱ.A和B的預(yù)期收益率同為10%，C的預(yù)期收益率為11.25%; Ⅲ.C的預(yù)期收益水平最高，因此可以作為最佳選擇; Ⅳ.A和B的組合是一種良好的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移策略。

A Ⅰ，Ⅳ

B Ⅰ，Ⅲ

C Ⅱ，Ⅲ

D Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ

正確答案：D

解析：產(chǎn)品A的預(yù)期收益 率=5%*25%+10%*50%+15%*25%=1.25%+5%+3.75%=10%，產(chǎn)品B的預(yù)期收益 率=5%*50%+10%*0+15%*50%=2.5%+0+7.5%=10%，C的預(yù)期收益 率=5%*25%+10%*25%+15%*50%=1.25%+2.5%+7.5%=11.25%。

單選題(當(dāng)前6/136題)

實(shí)施信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法的銀行必須自行估計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)要素是( )。

A 有效期限(M)

B 違約損失率(LGD )

C 違約概率(PD)

D 違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)

正確答案：C

課本3.2.2違約概率是實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行需要準(zhǔn)確估計(jì)的重要風(fēng)險(xiǎn)要素，無論商業(yè)銀行是采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法還是內(nèi)部評(píng)級(jí)法高級(jí)法，都必須按照監(jiān)管要求估計(jì)違約概率。

單選題(當(dāng)前7/136題)

某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數(shù)據(jù)計(jì)算交易賬戶的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)值為780萬元人民幣，置信區(qū)間為99%，持有期為1天。則該銀行在未來250個(gè)交易日內(nèi)，預(yù)期會(huì)有( )天交易賬戶的損失超過780萬元。

A 2

B 3.5

C 3

D 2.5

正確答案：D

風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)值為780萬元人民幣，置信區(qū)間為99%，持有期為1天，表明未來250個(gè)交易日內(nèi)，該交易賬戶發(fā)生780萬美元以上損失的可能性不會(huì)超過1%，也就是2.5天。

單選題(當(dāng)前8/136題)

按照商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)法的規(guī)定，私人銀行業(yè)務(wù)應(yīng)屬于( )業(yè)務(wù)條線。

A 代理服務(wù)

B 公司金融

C 資產(chǎn)管理

D 零售銀行

正確答案：D

零售銀行業(yè)務(wù)包括零售業(yè)務(wù)、私人銀行業(yè)務(wù)、銀行卡業(yè)務(wù)。

單選題(當(dāng)前9/136題)

根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以使用三種操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法，其中( )風(fēng)險(xiǎn)敏感度最高。

A 高級(jí)計(jì)量法

B 內(nèi)部評(píng)級(jí)法

C 標(biāo)準(zhǔn)法

D 替代標(biāo)準(zhǔn)法

正確答案：A

基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法和高級(jí)計(jì)量法的復(fù)雜程度和風(fēng)險(xiǎn)敏感度逐漸增強(qiáng)。

單選題(當(dāng)前10/136題)

2008年初，法國興業(yè)銀行因?yàn)閬硎跈?quán)交易而在金融衍生產(chǎn)品市場(chǎng)損失慘重，該事件揭示了商業(yè)銀行在操作風(fēng)險(xiǎn)管理等領(lǐng)域普遍存在的嚴(yán)重問題。據(jù)此下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的表述錯(cuò)誤的是( )。

A 金融工具和信息系統(tǒng)的復(fù)雜性降低了潛在的操作風(fēng)險(xiǎn)

B 最高管理層和審計(jì)委員會(huì)必須確保重大缺陷能夠迅速得到修正

C 必須嚴(yán)禁交易人員在未經(jīng)授權(quán)的情況下建立巨大的風(fēng)險(xiǎn)敞口

D 必須對(duì)所有的業(yè)務(wù)活動(dòng)建立相關(guān)內(nèi)部控制，包括建立獨(dú)立風(fēng)險(xiǎn)管理部門

正確答案：A

2008年初，法國興業(yè)銀行因?yàn)槲词? 權(quán)交易而在金融衍生產(chǎn)品市場(chǎng)損失慘重，是繼美國巴林銀行之后，又一家因金融衍生產(chǎn)品交易而遭受重創(chuàng)的國際大型銀行。法國興業(yè)銀行官方聲明，此次重大損失是 銀行內(nèi)部人員違規(guī)操作而不是銀行自身運(yùn)作出現(xiàn)問題。但實(shí)際上，金融衍生產(chǎn)品交易潛在的巨大風(fēng)險(xiǎn)及豐厚利潤的誘惑，與交易是否得到授權(quán)已經(jīng)沒有密切關(guān)系?？? 以想象，如果法國興業(yè)銀行的員工在此違規(guī)操作中獲得巨額收益，則其很可能繼續(xù)違規(guī)操作此類業(yè)務(wù)，甚至獲得管理層的嘉獎(jiǎng)，但終將難逃損失慘重的厄運(yùn)。 此違規(guī)事件同時(shí)也印證了金融機(jī)構(gòu)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)交錯(cuò)復(fù)雜，通常被認(rèn)為是簡(jiǎn)單的操作風(fēng)險(xiǎn)事件，卻可能引發(fā)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的連鎖反應(yīng)。

單選題(當(dāng)前11/136題)

下列關(guān)于內(nèi)部資本充足評(píng)估報(bào)告的表述，錯(cuò)誤的是( )。

A 報(bào)告作為銀行的自我評(píng)估過程和結(jié)論的書面報(bào)告，可以作為內(nèi)部完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系和控制機(jī)制的重要參考文件

B 報(bào)告應(yīng)評(píng)估銀行實(shí)際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險(xiǎn)

C 監(jiān)管機(jī)構(gòu)在評(píng)估報(bào)告后，不需要再對(duì)銀行內(nèi)部資本充足評(píng)估程序進(jìn)行檢查

D 監(jiān)管機(jī)構(gòu)在評(píng)估報(bào)告后，認(rèn)為銀行的內(nèi)部資本充足評(píng)估程序符合監(jiān)管要求時(shí)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)可以給予銀行自行評(píng)估的內(nèi)部資本水平來確定監(jiān)管資本要求

正確答案：C

報(bào)告應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：(1)評(píng)估 主要風(fēng)險(xiǎn)狀況及發(fā)展趨勢(shì)、戰(zhàn)略目標(biāo)和外部環(huán)境對(duì)資本水平的影響。(2)評(píng)估實(shí)際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險(xiǎn)。(3)提出確保資本能夠充分覆蓋主要風(fēng)險(xiǎn) 的建議。 ICAAP報(bào)告有兩方面的作用，一方面作為銀行的自我評(píng)估過程和結(jié)論的書面報(bào)告，可以作為內(nèi)部完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系和控制機(jī)制，實(shí)現(xiàn)資本管理與風(fēng)險(xiǎn)管理密切結(jié) 合的重要參考文件。另一方面，ICAAP報(bào)告作為銀行提交給監(jiān)管機(jī)構(gòu)的合規(guī)文件，當(dāng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)在評(píng)估后認(rèn)為銀行的ICAAP程序符合監(jiān)管要求時(shí)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)可 以基于銀行自行評(píng)估的內(nèi)部資本水平來確定監(jiān)管資本要求。

單選題(當(dāng)前12/136題)

根據(jù)我國監(jiān)管機(jī)構(gòu)和巴塞爾新資本協(xié)議的要求，商業(yè)銀行可采用( )來計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本。

A 基本指標(biāo)法

B 內(nèi)部評(píng)級(jí)法

C 內(nèi)部模型法

D 高級(jí)計(jì)量法

正確答案：C

《商業(yè)銀行資本管理辦法(行試)》規(guī) 定商業(yè)銀行可以采用標(biāo)準(zhǔn)法或內(nèi)部模型法計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求。未經(jīng)銀監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，商業(yè)銀行不得變更市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法。經(jīng)銀監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，商業(yè)銀行可組合采用 內(nèi)部模型法和標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求，但銀行集團(tuán)內(nèi)部同一機(jī)構(gòu)不得對(duì)同一種市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)采用不同方法計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求?；局笜?biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法和高級(jí)計(jì)量 法是操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法。

單選題(當(dāng)前13/136題)

下列對(duì)商業(yè)銀行日常資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的描述，恰當(dāng)?shù)氖? )。

A 通常情況下，資產(chǎn)的久期小于負(fù)債的久期

B 通常情況下，資產(chǎn)與負(fù)債的久期相等

C 通常情況下，資產(chǎn)與負(fù)債的久期缺口為零

D 通常情況下，資產(chǎn)的久期大于負(fù)債的久期

正確答案：D

在絕大多數(shù)情況下，銀行的久期缺口都為正值。

單選題(當(dāng)前14/136題)

計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，計(jì)算VaR值方法通常需要采用壓力測(cè)試進(jìn)行補(bǔ)充，因?yàn)? )。

A VaR值反映一定置信區(qū)間內(nèi)的最大損失，但沒有說明極端損失

B 壓力測(cè)試通常計(jì)量正常市場(chǎng)情況下所能承受的風(fēng)險(xiǎn)損失

C 壓力測(cè)試提供了一般市場(chǎng)情形下精確的損失水平

D VaR方法只有在99%的置信區(qū)間內(nèi)有效

正確答案：A

在持有期為1天、置信水平為99%的情況下，所計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為1萬美元，則表明該資產(chǎn)組合在1天后的發(fā)生1萬美元以上損失的可能性不會(huì)超過1%。但是VaR并不是即將發(fā)生的真實(shí)損失;VaR也不意味著可能發(fā)生的最大損失。VAR可在95%、99%等置信區(qū)間內(nèi)進(jìn)行計(jì)量。

單選題(當(dāng)前15/136題)

商業(yè)銀行發(fā)放貸款時(shí)，未嚴(yán)格執(zhí)行先落實(shí)抵押手續(xù)、后放款的規(guī)定，致使貸款處于無抵押的高風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)，此類風(fēng)險(xiǎn)事件屬于( )類別。

A 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B 法律風(fēng)險(xiǎn)

C 操作風(fēng)險(xiǎn)

D 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：C

該商業(yè)銀行如果未在授信管理規(guī)定中明確“先落實(shí)抵押手續(xù)、后放款”的規(guī)定，則屬于該商業(yè)銀行流程缺失、設(shè)計(jì)不完善，屬于操作風(fēng)險(xiǎn)中的內(nèi)部流程風(fēng)險(xiǎn)。

單選題(當(dāng)前16/136題)

下列不屬于內(nèi)部資本充足評(píng)估程序核心內(nèi)容的是( )。

A 資本規(guī)劃

B 信息披露

C 壓力測(cè)試

D 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

正確答案：B

銀行的內(nèi)部資本充足評(píng)估包括風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、資本規(guī)劃、壓力測(cè)試等內(nèi)容。

單選題(當(dāng)前17/136題)

某商業(yè)銀行的一個(gè)信用組合由2000萬 元的A級(jí)債券和3000萬元的BBB級(jí)債券組成。一年內(nèi)A級(jí)債券和BBB級(jí)債券的違約概率分別為2%和4%，且相互獨(dú)立。如果在違約的情況下，A級(jí)債券回 收率為60%，BBB級(jí)債券回收率為40%，那么一年內(nèi)該信用組合的預(yù)期信用損失為( )元。

A 923000

B 672000

C 880000

D 742000

正確答案：C

課本3.5.2預(yù)期損失=違約概率*違約風(fēng)險(xiǎn)暴露*違約損失率，20000000*2*(1-60%)+30000000*4%*(1-40%)=880000

單選題(當(dāng)前18/136題)

下列關(guān)于商業(yè)銀行董事會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖? )。

A 負(fù)責(zé)確定本行可以承受的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平

B 負(fù)責(zé)監(jiān)督和評(píng)價(jià)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的全面性、有效性

C 負(fù)責(zé)督促高級(jí)管理層采取必要措施識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D 負(fù)責(zé)制定市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、政策和程序

正確答案：D

高級(jí)管理層負(fù)責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程，及時(shí)了解市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況。董事會(huì)承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保銀行有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

單選題(當(dāng)前19/136題)

下列不屬于資本充足率壓力測(cè)試框架的是( )。

A 定量壓力測(cè)試

B 情景選擇

C 資本規(guī)劃

D 定性壓力測(cè)試及管理行動(dòng)

正確答案：C

資本充足率壓力測(cè)試框架的主要內(nèi)容如下：(1)情景選擇，(2)定量壓力測(cè)試，(3)定性壓力測(cè)試及管理行動(dòng)，(4)結(jié)果輸出。

單選題(當(dāng)前20/136題)

下列關(guān)于收益率曲線的描述，錯(cuò)誤的是( )。

A 債券的到期收益率通常不等于票面利率

B 收益率曲線斜向下意味著長期收益率較低

C 收益率曲線對(duì)應(yīng)著各類期限的貸款利率

D 收益率曲線是根據(jù)市場(chǎng)上具有代表性的交易品種所繪制的利率曲線

正確答案：C

收益率曲線用于描述收益率與到期期限 之間的關(guān)系。收益率曲線的形狀反映了長短期收益率之間的關(guān)系，它是市場(chǎng)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷，以及對(duì)未來經(jīng)濟(jì)走勢(shì)預(yù)期(包括經(jīng)濟(jì)增長、通貨膨脹、資本回報(bào) 等)的結(jié)果。收益率曲線是根據(jù)市場(chǎng)上具有代表性的交易品種所繪制出來的利率曲線，這些具有代表性的品種稱為指標(biāo)債券。 收益率曲線斜向下表明期限越長，收益低較低，即遠(yuǎn)期收益率較低。收益率曲線主要反映債券這樣的固定收益品種的利率與期限的關(guān)系，而不是反映貸款利率。

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