初級銀行

2014年下半年銀行業(yè)專業(yè)人員初級職業(yè)資格考試《銀行業(yè)專業(yè)實務(wù)》(風險管理)試卷

一、判斷題(共20小題，每小題1分，共20分)請對以下各題的描述作出判斷，正確選A。錯誤選B。

1.商業(yè)銀行的市場風險限額指標通常包括頭寸限額、風險價值(VaR)限額、止損限額、敏感度限額等多重維度。(　　)

A.正確

B.錯誤

2.某商業(yè)銀行表外有一筆原始期限少于1年的貸款承諾1000萬元，在采用權(quán)重法計算信用風險加權(quán)資產(chǎn)時.應(yīng)將1000萬元視同其表內(nèi)資產(chǎn)。(　　)

A.正確

B.錯誤

3.金融衍生品交易(包括交易所內(nèi)和交易所外)不存在交易對手信用風險。(　　)

A.正確

B.錯誤

4.商業(yè)銀行內(nèi)部評級體系的驗證過程和結(jié)果的獨立檢查應(yīng)由監(jiān)管機構(gòu)負責。(　　)

A.正確

B.錯誤

5.商業(yè)銀行監(jiān)測信貸資產(chǎn)組合風險，可以從行業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品等維度防止風險集中度過高，實現(xiàn)資源的最優(yōu)化配置。(　　)

A.正確

B.錯誤

6.監(jiān)管機構(gòu)通過非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查的方式對商業(yè)銀行資本充足率進行監(jiān)督檢查，在對資本充足率進行常規(guī)監(jiān)督檢查的同時，可視情況實施資本充足率的臨時監(jiān)督檢查。(　　)

A.正確

B.錯誤

7.只有當高級管理層充分意識到并積極利用風險管理的潛在盈利能力時，風險管理才能夠?qū)ι虡I(yè)銀行整體產(chǎn)生最大的收益。(　　)

A.正確

B.錯誤

8.在商業(yè)銀行設(shè)立國別風險限額和確定國別風險準備金計提水平時，應(yīng)充分考慮國別風險評級結(jié)果。(　　)

A.正確

B.錯誤

9.商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)定期和不定期壓力測試結(jié)果編制資本充足率壓力測試報告，報告內(nèi)容包括但不限于測試目的、情景設(shè)定、測試方法、測試結(jié)論、相關(guān)風險點分析、應(yīng)急處理措施和其他改進措施等。(　　)

A.正確

B.錯誤

10.在商業(yè)銀行風險管理實踐中，來自前臺的有問題的原始數(shù)據(jù)和信息應(yīng)當由后臺的風險管理部門負責集中修正。(　　)

A.正確

B.錯誤

11.商業(yè)銀行操作風險評估通常從業(yè)務(wù)管理和風險管理兩個角度開展，遵循由表及里、自上而下、從已知到未知的原則。(　　)

A.正確

B.錯誤

12.商業(yè)銀行應(yīng)當盡可能提高負債的流動性和資產(chǎn)的穩(wěn)定性，以降低流動性風險。(　　)

A.正確

B.錯誤

13.商業(yè)銀行在信用風險內(nèi)部評級法初級法下，同一風險暴露由兩個以上保證人提供保證，且不劃分責任情況時，可選擇信用等級最好、信用風險緩釋效果最優(yōu)的保證人進行信用風險緩釋處理。(　　)

A.正確

B.錯誤

14.在商業(yè)銀行信用風險管理中，內(nèi)部評級法用于計量貸款的預(yù)期損失，壓力測試用于計量貸款的非預(yù)期損失。(　　)

A.正確

B.錯誤

15.經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率(RAROC)反映了商業(yè)銀行通過承擔風險而獲得的收益是有成本的。(　　)

A.正確

B.錯誤

16.商業(yè)銀行內(nèi)部操作風險損失數(shù)據(jù)應(yīng)當既包括已經(jīng)真實發(fā)生的操作風險損失數(shù)據(jù)，也包括預(yù)測損失數(shù)據(jù)。(　　)

A.正確

B.錯誤

17.商業(yè)銀行內(nèi)部計量市場風險或?qū)Σ煌袌鲲L險進行比較時，可以根據(jù)需要選取不同的風險價值(VaR)的置信水平。(　　)

A.正確

B.錯誤

18.商業(yè)銀行的流動性風險通常是信用風險、市場風險、操作風險等重要風險長期積聚、惡化的綜合結(jié)果。(　　)

A.正確

B.錯誤

19.在商業(yè)銀行的市場風險管理實踐中，返回檢驗主要用于驗證風險計量模型的準確性。(　　)

A.正確

B.錯誤

20.商業(yè)銀行的信用風險主要存在于授信業(yè)務(wù)，市場風險主要存在于交易業(yè)務(wù)，操作風險主要存在于柜臺業(yè)務(wù)。(　　)

A.正確

B.錯誤

（責任編輯：）

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