初級(jí)銀行

2019年初級(jí)銀行職業(yè)資格-風(fēng)險(xiǎn)管理習(xí)題及答案

多項(xiàng)選擇題(共40小題，每小題1分。下列選項(xiàng)中有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上符合題目的要求。多選、少選、錯(cuò)選均不得分。)

1.關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)，下列說法正確的有(　　)。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)鶆?wù)人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)

B.對(duì)大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來源

C.信用風(fēng)險(xiǎn)既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，又存在于信用擔(dān)保、貸款承諾及衍生品交易等表外業(yè)務(wù)中

D.信用風(fēng)險(xiǎn)觀察數(shù)據(jù)多且易獲取，具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征

E.信用風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行最復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)種類

2.根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特征，銀行資本可分為(　　)。

A.賬面資本

B.內(nèi)部資本

C.監(jiān)管資本

D.外部資本

E.經(jīng)濟(jì)資本

3.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織包括(　　)。

A.董事會(huì)及最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

B.監(jiān)事會(huì)

C.高級(jí)管理層

D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門

E.其他風(fēng)險(xiǎn)控制部門/機(jī)構(gòu)

4.其他風(fēng)險(xiǎn)控制部門/機(jī)構(gòu)包括(　　)。

A.高級(jí)管理層

B.財(cái)務(wù)部門

C.內(nèi)部審計(jì)部門

D.法律/合規(guī)部門

E.外部監(jiān)督機(jī)構(gòu)

5.在我國(guó)銀行業(yè)實(shí)踐中，可以根據(jù)運(yùn)作機(jī)制將風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法分為三類，其中包括(　　)。

A.紅色預(yù)警法

B.黃色預(yù)警法

C.藍(lán)色預(yù)警法

D.黑色預(yù)警法

E.紫色預(yù)警法

6.常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與分析方法有(　　)。

A.制作風(fēng)險(xiǎn)清單

B.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法

C.失誤樹分析方法

D.分解分析法

E.敏感性分析法

7.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的說法中，正確的有(　　)。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)高度重視數(shù)據(jù)的來源、流程和實(shí)效，需要良好的IT構(gòu)架和技術(shù)支持

B.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)需要收集的風(fēng)險(xiǎn)信息數(shù)據(jù)通常分為內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)

C.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)中，有些數(shù)據(jù)是靜態(tài)的，有些則是動(dòng)態(tài)的，系統(tǒng)不能制約數(shù)據(jù)的特性

D.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的缺點(diǎn)是相關(guān)人員需要很長(zhǎng)一段時(shí)間才能獲得所有相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息

E.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)作為商業(yè)銀行的重要“無形資產(chǎn)”，必須設(shè)置嚴(yán)格的安全保障，確保系統(tǒng)能夠長(zhǎng)期、不間斷地運(yùn)行

8.內(nèi)部控制是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行(　　)的動(dòng)態(tài)過程和機(jī)制。

A.事前防范

B.事中防范

C.事中控制

D.事后監(jiān)督

E.事后糾正

9.內(nèi)部資本充足評(píng)估報(bào)告的主要內(nèi)容包括(　　)。

A.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

B.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)

C.資本規(guī)劃

D.資本評(píng)估

E.壓力測(cè)試

10.風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，其主要包括(　　)。

A.正常貸款遷徙率

B.正常類貸款遷徙率

C.關(guān)注類貸款遷徙率

D.次級(jí)類貸款遷徙率

E.可疑類貸款遷徙率

11.銀行監(jiān)管的必要性原理可以概括為(　　)。

A.公共性質(zhì)論

B.利益沖突論

C.債券保護(hù)論

D.銀行風(fēng)險(xiǎn)論

E.適度競(jìng)爭(zhēng)論

12.根據(jù)大多數(shù)國(guó)家的標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)金流量表分為(　　)。

A.經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量表

B.銷售活動(dòng)的現(xiàn)金流量表

C.投資活動(dòng)的現(xiàn)金流量表

D.資金活動(dòng)的現(xiàn)金流量表

E.融資活動(dòng)的現(xiàn)金流量表

13.巴塞爾委員會(huì)對(duì)實(shí)施高級(jí)計(jì)量法提出的具體標(biāo)準(zhǔn)包括(　　)等方面。

A.資格要求

B.定性標(biāo)準(zhǔn)

C.定量標(biāo)準(zhǔn)

D.內(nèi)部數(shù)據(jù)要求

E.外部數(shù)據(jù)要求

14.風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)值的確定要體現(xiàn)(　　)原則。

A.公平性

B.全面性

C.穩(wěn)定性

D.安全性

E.合規(guī)性

15.商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)層面的授信限額管理內(nèi)容包括(　　)。

A.單一客戶授信限額管理

B.集團(tuán)客戶授信限額管理

C.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額管理

D.區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額管理

E.組合限額管理

16.商業(yè)銀行應(yīng)報(bào)告的重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)包括(　　)。

A.大額或主要資金交易對(duì)方發(fā)生違約行為或預(yù)期違約

B.中央銀行利率管理政策的重大變化

C.對(duì)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)可能產(chǎn)生不利影響的國(guó)家法律、法規(guī)、司法解釋、規(guī)章或國(guó)際條約等的發(fā)布和修改

D.重大市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)

E.各報(bào)告單位認(rèn)為應(yīng)報(bào)告的其他重要風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)

17.利率風(fēng)險(xiǎn)按照風(fēng)險(xiǎn)來源的不同，可以分為(　　)。

A.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

B.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

C.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

D.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

E.操作風(fēng)險(xiǎn)

18.以下關(guān)于期貨的說法，正確的有(　　)。

A.期貨是在交易所里進(jìn)行交易的標(biāo)準(zhǔn)化的遠(yuǎn)期合約

B.金融期貨合約主要有利率期貨、貨幣期貨、股票指數(shù)期貨三大類

C.利率期貨可以用來規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)

D.股票指數(shù)期貨涉及股票本身的交割

E.期貨交易具有規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的功能

19.遠(yuǎn)期匯率的決定因素包括(　　)。

A.兩種貨幣之間的利率差

B.金額

C.期限

D.即期匯率

E.商品價(jià)格

20.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)(　　)。

A.建立錯(cuò)誤承受程序

B.設(shè)置災(zāi)難恢復(fù)以及應(yīng)急操作程序

C.隨時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進(jìn)行檢測(cè)并形成文件記錄

D.設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵

E.為所有系統(tǒng)用戶設(shè)置相同的使用權(quán)限和識(shí)別標(biāo)志

1.ABCE【解析】A項(xiàng)正確，信用風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)鶆?wù)人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn);B項(xiàng)正確，對(duì)大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來源;C項(xiàng)正確，信用風(fēng)險(xiǎn)既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，又存在于信用擔(dān)保、貸款承諾及衍生產(chǎn)品交易等表外業(yè)務(wù)中;D項(xiàng)錯(cuò)誤，與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相比，信用風(fēng)險(xiǎn)觀察數(shù)據(jù)少且不易獲取，因此具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征;E項(xiàng)正確，信用風(fēng)險(xiǎn)被認(rèn)為是最復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)種類，通常包括違約風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)等主要形式。故本題選ABCE。

2.ACE【解析】根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特征，銀行資本有賬面資本、經(jīng)濟(jì)資本和監(jiān)管資本三個(gè)概念。故本題選ACE。

3.ABCDE【解析】商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織包括董事會(huì)及最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層、風(fēng)險(xiǎn)管理部門、其他風(fēng)險(xiǎn)控制部門/機(jī)構(gòu)。故本題選ABCDE。

4.BCDE【解析】除了高級(jí)管理層、各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)管理部門直接參與風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制過程之外，其他風(fēng)險(xiǎn)控制部門/機(jī)構(gòu)，即財(cái)務(wù)部門、內(nèi)部審計(jì)部門、法律/合規(guī)部門、外部監(jiān)督機(jī)構(gòu)在風(fēng)險(xiǎn)管理過程中同樣起到至關(guān)重要的作用。故本題選BCDE。

5.ACD【解析】在我國(guó)銀行業(yè)實(shí)踐中，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警是一門新興的交叉學(xué)科，可以根據(jù)運(yùn)作機(jī)制將風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法分為黑色預(yù)警法、藍(lán)色預(yù)警法和紅色預(yù)警法。故本題選ACD。

6.ABCD【解析】制作風(fēng)險(xiǎn)清單是商業(yè)銀行識(shí)別與分析風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法。此外，常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與分析方法還有資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法、失誤樹分析法、分解分析法。故本題選ABCD。

7.ABCE【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)一般采用瀏覽器和服務(wù)器結(jié)構(gòu)，相關(guān)人員通過瀏覽器實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程登錄，便能夠在最短的時(shí)間內(nèi)獲得所有相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息。這種信息傳遞方式的優(yōu)點(diǎn)是：①真正實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的全行集中管理、一致調(diào)用;②不需要每個(gè)終端都安裝風(fēng)險(xiǎn)管理軟件，有助于最大限度地系統(tǒng)建設(shè)成本、保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)和系統(tǒng)安全。故本題選ABCE。

8.ACDE【解析】?jī)?nèi)部控制是商業(yè)銀行為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，通過制定和實(shí)施一系列制度、程序和方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動(dòng)態(tài)過程和機(jī)制。故本題選ACDE。

9.ACE【解析】?jī)?nèi)部資本充足評(píng)估報(bào)告是整個(gè)內(nèi)部資本充足評(píng)估的總結(jié)性報(bào)告，內(nèi)容涵蓋內(nèi)部資本充足評(píng)估的主要內(nèi)容，即風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、資本規(guī)劃和壓力測(cè)試。故本題選ACE。

10.ABCDE【解析】風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，包括正常貸款遷徙率、正常類貸款遷徙率、關(guān)注類貸款遷徙率、次級(jí)類貸款遷徙率、可疑類貸款遷徙率。故本題選ABCDE。

11.ABCDE【解析】銀行監(jiān)管的必要性原理可以概括為公共性質(zhì)論、利益沖突論、債券保護(hù)論、銀行風(fēng)險(xiǎn)論、適度競(jìng)爭(zhēng)論。故本題選ABCDE。

12.ACE【解析】根據(jù)大多數(shù)國(guó)家的標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)金流量表分為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量表、投資活動(dòng)的現(xiàn)金流量表、融資活動(dòng)的現(xiàn)金流量表。故本題選ACE。

13.ABCDE【解析】巴塞爾委員會(huì)對(duì)實(shí)施高級(jí)計(jì)量法提出的具體標(biāo)準(zhǔn)包括資格要求、定性標(biāo)準(zhǔn)、定量標(biāo)準(zhǔn)和外內(nèi)部數(shù)據(jù)要求等方面。故本題選ABCDE。

14.CE【解析】風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)值的確定要體現(xiàn)穩(wěn)定性和合規(guī)性原則。風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)選取需要體現(xiàn)全面性和重要性原則。故本題選CE。

15.ABCDE【解析】商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)層面的授信限額管理是銀行管理層面的資本限額的具體落實(shí)。其業(yè)務(wù)層面的授信限額管理主要包括：①單一客戶授信限額管理;②集團(tuán)客戶授信限額管理;③國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額管理;④區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額管理;⑤組合限額管理。故本題選ABCDE。

16.ABCDE【解析】商業(yè)銀行應(yīng)報(bào)告的重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)包括：①重大信貸風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng);②重大市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng);③重大利率風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng);④重大突發(fā)性事項(xiàng);⑤重大法律風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng);⑥各報(bào)告單位認(rèn)為應(yīng)報(bào)告的其他重要風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)。故本題選ABCDE。

17.ABC【解析】利率風(fēng)險(xiǎn)按照風(fēng)險(xiǎn)來源的不同，可以分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)、期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)。故本題選ABC。

18.ABE【解析】期貨是在交易所里進(jìn)行交易的標(biāo)準(zhǔn)化的遠(yuǎn)期合約，A項(xiàng)正確;金融期貨合約主要有利率期貨、貨幣期貨、股票指數(shù)期貨三大類，B項(xiàng)正確;貨幣期貨可以用來規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)，C項(xiàng)錯(cuò)誤;股票指數(shù)期貨不涉及股票本身的交割，其價(jià)格根據(jù)股票指數(shù)計(jì)算，合約以現(xiàn)金清算的形式進(jìn)行交割，D項(xiàng)錯(cuò)誤;期貨市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)功能之一就是具有規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的功能，E項(xiàng)正確。故本題選ABE。

19.ACD【解析】遠(yuǎn)期匯率反映了貨幣的遠(yuǎn)期價(jià)值，其決定因素包括即期匯率、兩種貨幣之間的利率差、期限。故本題選ACD。

20.ABCD【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)為每個(gè)系統(tǒng)用戶設(shè)置獨(dú)特的識(shí)別標(biāo)志，并定期更換密碼或磁卡，E項(xiàng)錯(cuò)誤。故本題選ABCD。

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2009-2018年銀行職業(yè)資格考試真題及答案匯總

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