初級(jí)銀行

1.下列對(duì)于久期公式的理解，不正確的是( )。

A.收益率與價(jià)格反向變動(dòng)

B.價(jià)格變動(dòng)的程度與久期的長(zhǎng)短有關(guān)

C.久期越長(zhǎng)，價(jià)格的變動(dòng)幅度越大

D.久期公式中的D為修正久期

2.在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，銀行( )的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策，制定風(fēng)險(xiǎn)管理的程序和操作規(guī)程，及時(shí)了解風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況等。

A.高級(jí)管理層

B.董事會(huì)

C.監(jiān)事會(huì)

D.股東大會(huì)

3.風(fēng)險(xiǎn)文化的精神核心是( )。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理理念

B.知識(shí)

C.制度

D.內(nèi)部控制

4.監(jiān)管部門(mén)對(duì)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的內(nèi)容不包括( )。

A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估評(píng)價(jià)

B.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避評(píng)價(jià)

C.監(jiān)督與糾正評(píng)價(jià)

D.信息交流與反饋評(píng)價(jià)

5.以下是抵押貸款證券化的步驟，其順序正確的是( )。

(1)建立一個(gè)獨(dú)立的SPV來(lái)發(fā)行證券，SPV與原始權(quán)益人實(shí)行"破產(chǎn)隔離"

(2)SPV負(fù)責(zé)向債務(wù)人收取每期現(xiàn)金流并將其轉(zhuǎn)入購(gòu)買(mǎi)抵押貸款證券的投資者賬戶(hù)

(3)SPV將出售抵押貸款證券的收益按合約轉(zhuǎn)入原債權(quán)人的賬戶(hù)

(4)SPV購(gòu)買(mǎi)抵押貸款證券化的資產(chǎn)組合(貸款池)

(5)采用各種信用增級(jí)方法提高發(fā)行證券的信用等級(jí)

(6)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)為資產(chǎn)池的資產(chǎn)提供信用評(píng)級(jí)

(7)SPV向投資者出售抵押貸款證券

A.(1)(5)(4)(6)(7)(2)(3)

B.(1)(5)(6)(7)(3)(2)(4)

C.(1)(4)(6)(5)(7)(3)(2)

D.(1)(4)(7)(2)(3)(5)(6)

6.下列行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析指標(biāo)中，越低越好的是( )。

A.行業(yè)盈虧系數(shù)

B.行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)率

C.行業(yè)銷(xiāo)售利潤(rùn)率

D.行業(yè)資本積累率

7.我國(guó)銀行業(yè)第一個(gè)關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)管理的指引法規(guī)是( )。

A.《商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》

B.《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作力度的通知》

C.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》

D.《巴塞爾新資本協(xié)議》

8.商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提是( )。

A.建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)

B.建立完善內(nèi)部控制體制

C.加強(qiáng)外部監(jiān)管體制建設(shè)

D.以上都不是

9.對(duì)于已反映在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)損失，在計(jì)算監(jiān)管資本時(shí)，應(yīng)當(dāng)將其視為( )。

A.操作風(fēng)險(xiǎn)損失

B.信用風(fēng)險(xiǎn)損失

C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)損失

D.以上都不對(duì)

10.某商業(yè)銀行的老客戶(hù)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)大幅度提高，為了擴(kuò)大生產(chǎn)，企業(yè)欲向該銀行借一筆短期貸款以購(gòu)買(mǎi)設(shè)備和擴(kuò)建倉(cāng)庫(kù)，該企業(yè)計(jì)劃用第一年的收入償還貸款，該申請(qǐng)( )。

A.合理，可以用利潤(rùn)來(lái)償還貸款

B.合理，可以給銀行帶來(lái)利息收入

C.不合理，因?yàn)槎唐谫J款不能用于長(zhǎng)期投資

D.不合理，會(huì)產(chǎn)生新的費(fèi)用，導(dǎo)致利潤(rùn)率下降

11.下列情形不能引發(fā)債務(wù)人之間的違約相關(guān)性的是( )。

A.債務(wù)人所處行業(yè)頒布新的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)

B.銀行貸款利率提高

C.債務(wù)人所在地區(qū)經(jīng)濟(jì)下滑

D.債務(wù)人投資項(xiàng)目發(fā)生重大損失

12.商業(yè)銀行貸給同一借款人的貸款余額不得超過(guò)銀行資本余額的( )。

A.10%

B.20%

C.30%

D.40%

13.下列關(guān)于久期分析的說(shuō)法，不正確的是( )。

A.久期分析只能計(jì)量利率變動(dòng)對(duì)銀行短期收益的影響

B.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

C.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

D.對(duì)于利率的大幅變動(dòng)，久期分析的結(jié)果會(huì)不夠準(zhǔn)確

14.在持有期為2天、置信水平為98%的情況下，若所計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為2萬(wàn)元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合( )。

A.在2天中的收益有98%的可能性不會(huì)超過(guò)2萬(wàn)元

B.在2天中的收益有98%的可能性會(huì)超過(guò)2萬(wàn)元

C.在2天中的損失有98%的可能性不會(huì)超過(guò)2萬(wàn)元

D.在2天中的損失有98%的可能性會(huì)超過(guò)2萬(wàn)元

15.巴塞爾委員會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型提出的要求，表述不正確的是( )。

A.置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間

B.持有期為10個(gè)營(yíng)業(yè)日

C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測(cè)期至少為半年

D.至少每3個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)

16.有A、B、C三種投資產(chǎn)品，其收益的相關(guān)系數(shù)如下：

ABCA1B0.11C0.8-0.81

若必須選擇兩個(gè)產(chǎn)品構(gòu)建組合，則下列說(shuō)法正確的是( )。

A.B、C組合是風(fēng)險(xiǎn)最佳對(duì)沖組合

B.A、C組合風(fēng)險(xiǎn)最小

C.A、B組合風(fēng)險(xiǎn)最小

D.A、C組合風(fēng)險(xiǎn)最分散

17.下列會(huì)對(duì)銀行造成損失，而不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的是( )。

A.違反監(jiān)管規(guī)定

B.動(dòng)力輸送中斷

C.聲譽(yù)受損

D.黑客攻擊

18.對(duì)特定交易工具的多頭空頭給予限制的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施是( )。

A.止損限額

B.特殊限額

C.風(fēng)險(xiǎn)限額

D.交易限額

19.全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系有三個(gè)維度，下列選項(xiàng)不屬于這三個(gè)維度的是( )。

A.企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模

B.企業(yè)的目標(biāo)

C.全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素

D.企業(yè)的各個(gè)層級(jí)

20.關(guān)于外部審計(jì)制度的表述，下面選項(xiàng)中不正確的是( )。

A.它擔(dān)負(fù)著過(guò)濾會(huì)計(jì)信息風(fēng)險(xiǎn)、確保會(huì)計(jì)信息質(zhì)量、降低會(huì)計(jì)信息識(shí)別成本的責(zé)任

B.被利益相關(guān)者視為重要的利益保障機(jī)制

C.外部審計(jì)制度的價(jià)值在于有效性

D.在直接審計(jì)委托模式下，包括企業(yè)所有者、注冊(cè)會(huì)計(jì)師 和經(jīng)營(yíng)者三方

參考答案及詳解

一、單項(xiàng)選擇題。

1.D【解析】久期公式中的D為麥考利久期。

2.A【解析】本題考查銀行風(fēng)險(xiǎn)的管理組織機(jī)構(gòu)，考生須記住的是董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高管層的各項(xiàng)職能。

3.A【解析】只有管理理念是屬于精神層次的，其他三項(xiàng)是為理念服務(wù)。

4.B【解析】略。

5.C【解析】考生可以按照邏輯常識(shí)對(duì)比分析出結(jié)果。

6.A【解析】其他三項(xiàng)越高越好。

7.B【解析】略。

8.A【解析】有效防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提是建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)。

9.B【解析】已反映在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)損失應(yīng)當(dāng)將其視為信用風(fēng)險(xiǎn)損失。

10.C【解析】考生要記住風(fēng)險(xiǎn)與收益相匹配這個(gè)根本目標(biāo)，不論是時(shí)間上還是在大小上，兩者都要匹配。

11.D【解析】相關(guān)性，就是兩個(gè)債務(wù)人同時(shí)違約的概率。這就要考慮同時(shí)作用于幾個(gè)債務(wù)人的情形，只有D是作用于自己而不會(huì)影響其他人的情形。

12.A【解析】略。

13.A【解析】不僅僅是短期收益，而且可以測(cè)量資產(chǎn)負(fù)債的利率風(fēng)險(xiǎn)。

14.C【解析】風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是潛在的最大損失。

15.C【解析】C項(xiàng)中應(yīng)為至少為一年。

16.A【解析】BC是負(fù)相關(guān)的，因此可以構(gòu)建對(duì)沖組合。AC組合的風(fēng)險(xiǎn)最大，因?yàn)樗鼈兊南嚓P(guān)性很高。BC組合的風(fēng)險(xiǎn)最小，最分散。

17.C【解析】考查操作風(fēng)險(xiǎn)的定義，考生要熟悉。

18.D【解析】考生要熟悉各限額措施的特點(diǎn)。

19.A【解析】考生可以形象化記憶這三個(gè)維度：橫向企業(yè)目標(biāo)，縱向各個(gè)層級(jí)，分散各個(gè)部門(mén)角落的是風(fēng)險(xiǎn)管理因素。

20.C

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