初級銀行

一、單選題

1.至少( )年一次對應(yīng)急計劃進(jìn)行評估，必要時進(jìn)行修訂，并不定期對應(yīng)急計劃進(jìn)行演練，確保在緊急情況下的順利實施。

A.三年

B.兩年

C.一年

D.半年

2.在流動性危機的某些階段，應(yīng)急計劃應(yīng)直接授予( )以全盤進(jìn)行所有資產(chǎn)和負(fù)債調(diào)整的能力。

A.應(yīng)急管理人員

B.首席執(zhí)行官

C.首席財務(wù)官

D.首席風(fēng)險官

二、多選題

1.銀行應(yīng)高度關(guān)注預(yù)警體系。示例性的預(yù)警信號包括( )。

A.銀行收入下降

B.資產(chǎn)質(zhì)量惡化

C.銀行評級下調(diào)

D.無保險的存款、批發(fā)融資或資產(chǎn)證券化的利差擴大

E.股價大幅下跌

2.常見的應(yīng)急計劃演練的內(nèi)容包括( )。

A.對于復(fù)雜的融資交易，銀行應(yīng)進(jìn)行定期演練，以了解復(fù)雜融資交易所需要的過程，并對復(fù)雜融資交易所提供的流動性規(guī)模和獲得流動性需要的時間有正確的認(rèn)識

B.通過演練測試不同管理者承擔(dān)溝通、協(xié)調(diào)和決策制定的能力

C.大型銀行還可以利用模擬測試管理者與不同地域或不同分支機構(gòu)之間的溝通和協(xié)調(diào)能力

D.應(yīng)急計劃測試演練也能提醒核心決策制定者對某些危機管理問題的重視

E.審批計劃應(yīng)進(jìn)行定期審批和更新

一、單選題

1.【答案】C。解析：至少每年一次對應(yīng)急計劃進(jìn)行評估，必要時進(jìn)行修訂，并不定期對應(yīng)急計劃進(jìn)行演練，確保在緊急情況下的順利實施。

2.【答案】A。解析：在流動性危機的某些階段，應(yīng)急計劃應(yīng)直接授予應(yīng)急管理人員以全盤進(jìn)行所有資產(chǎn)和負(fù)債調(diào)整的能力。

二、多選題

1.【答案】ABCDE。解析：銀行應(yīng)高度關(guān)注預(yù)警體系。以下是一些示例性的預(yù)警信號：①銀行收入下降;②資產(chǎn)質(zhì)量惡化;③銀行評級下調(diào);④無保險的存款、批發(fā)融資或資產(chǎn)證券化的利差擴大;⑤股價大幅下跌;⑥資產(chǎn)規(guī)模急速擴張或收購規(guī)模急劇增大;⑦無法獲得市場借款。

2.【答案】ABCD。解析：以下是常見的應(yīng)急計劃演練的內(nèi)容：

(1)對于復(fù)雜的融資交易，銀行應(yīng)進(jìn)行定期演練，以了解復(fù)雜融資交易所需要的過程，

并對復(fù)雜融資交易所提供的流動性規(guī)模和獲得流動性需要的時間有正確的認(rèn)識。

(2)通過演練測試不同管理者承擔(dān)溝通、協(xié)調(diào)和決策制定的能力。

(3)大型銀行還可以利用模擬測試管理者與不同地域或不同分支機構(gòu)之間的溝通和協(xié)調(diào)能力。

(4)應(yīng)急計劃測試演練也能提醒核心決策制定者對某些危機管理問題的重視。

一、單選題

1.發(fā)生以下事件不認(rèn)為是發(fā)生國別風(fēng)險的是( )。

A.主權(quán)違約

B.貨幣貶值

C.銀行業(yè)危機

D.股票價格波動劇烈

2.關(guān)于確認(rèn)國別風(fēng)險主體的說法錯誤的是( )。

A.主體所在國家對于個人，按照個人居住地，如果某個個人在多個國家有住所的，按其經(jīng)常居住地確定國別

B.主體所在的國家對于非個人而言，一般是指主體所在的國家

C.當(dāng)主體不是銀行的法人企業(yè)的分公司時，所在國家為其總公司的注冊地

D.風(fēng)險主體為國際組織的，所屬國家統(tǒng)一認(rèn)定為“國際組織”，不屬于任何一個特定國家

二、多選題

1.關(guān)于風(fēng)險敞口主體的說法正確的是( )。

A.國別風(fēng)險轉(zhuǎn)移以后的主體，為直接風(fēng)險主體

B.當(dāng)主體不是銀行的法人企業(yè)的分公司時，所在國家為其總公司的注冊地

C.當(dāng)直接風(fēng)險主體是空殼公司或特殊目的公司(SPV)，比如注冊在開曼群島、維爾京群島等離岸金融中心或其他金融中心的客戶，則其所在地為從事實際經(jīng)營活動的地區(qū)或其管理機構(gòu)的所在地

D.對于基金投資等不能明確界定直接風(fēng)險主體所屬國家的，按最能代表該資產(chǎn)的國家或區(qū)域確定

E.當(dāng)主體是銀行的分行時，直接風(fēng)險主體所在國家(地區(qū))應(yīng)當(dāng)填列在分行所在國家(地區(qū))，并按照擔(dān)保轉(zhuǎn)移，將最終風(fēng)險主體所在國家視為其總行所在國家(地區(qū))

三、判斷題

1.國別風(fēng)險可以發(fā)生在國內(nèi)外。( )

A.正確 B.錯誤

2.國別風(fēng)險主體分為直接風(fēng)際主體和間接風(fēng)險主體。( )

A.正確 B.錯誤

3.國別風(fēng)險的直接風(fēng)險主體，通常指債務(wù)人或交易對手，國別風(fēng)險轉(zhuǎn)移以后的主體，為

最終風(fēng)險主體。( )

A.正確 B.錯誤

第二節(jié) 國別風(fēng)險評估

判斷題

1.高國別風(fēng)險指某一國家或地區(qū)出現(xiàn)經(jīng)濟、政治、社會動蕩等國別風(fēng)險事件或出現(xiàn)該事件的概率較高，在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序后，對該國家或地區(qū)的貸款本息或投資可以收回大部分。( )

A.正確 B.錯誤

2.國別敞口金融對表內(nèi)敞口而言通常是該筆敞口在資產(chǎn)負(fù)債表上的賬面余額，即體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上的余額，對表外敞口而言，則是表外項目余額。( )

A.正確 B.錯誤

第三節(jié) 國別風(fēng)險監(jiān)測與報告

一、單選題

1.國別風(fēng)險敞口統(tǒng)計分析系統(tǒng)和( )是國別風(fēng)險管理的重要 IT 支持系統(tǒng)。

A.限額管理系統(tǒng)

B.授信管理系統(tǒng)

C.流動性敞口管理系統(tǒng)

D.久期敞口系統(tǒng)

二、多選題

1.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)為國別風(fēng)險的識別、計量、監(jiān)測和控制建立完備、可靠的管理信息系統(tǒng)。管理信息系統(tǒng)功能至少包括( )。

A.幫助識別不適當(dāng)?shù)目蛻艏敖灰?/p>

B.支持不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域、不同類型國別風(fēng)險的計量

C.監(jiān)測國別風(fēng)險限額執(zhí)行情況

D.為壓力測試提供有效支持。

E.準(zhǔn)確、及時、持續(xù)、完整地提供國別風(fēng)險信息，滿足內(nèi)部管理、監(jiān)管報告和信息披露要求

一、單選題

1.國別限額不可以根據(jù)以下( )確定。

A.國別風(fēng)險

B.業(yè)務(wù)機會

C.經(jīng)濟政策

D.國家或地區(qū)

2.以下( )不利于有效規(guī)避和緩釋業(yè)務(wù)所涉國別風(fēng)險。

A.增加風(fēng)險較低的第三國母公司或銀行的擔(dān)保或承兌

B.以銀團貸款方式分散風(fēng)險

C.吸引世界銀行、亞洲開發(fā)銀行等有政治影響力的多邊金融機構(gòu)參與項目

D.集中投資于某一國家或地區(qū)的業(yè)務(wù)

3.以下屬于準(zhǔn)確把握預(yù)警等級風(fēng)險的具體措施是( )。

A.對預(yù)警等級建立完整嚴(yán)格的書面制度，保證出現(xiàn)國別風(fēng)險信息能嚴(yán)格按照制度進(jìn)行等級的分類

B.建立合理有效的信息傳遞機制，保證信息平臺收集到的全部信息都完整、快速、有效地傳遞給了相關(guān)人員

C.商業(yè)銀行應(yīng)成立各級預(yù)警領(lǐng)導(dǎo)組織和機構(gòu)，強化集中管理、高效指揮協(xié)調(diào)、提高全行預(yù)警意識

D.應(yīng)急處置方案應(yīng)針對不同的預(yù)警等級，由不同層級機構(gòu)或部門負(fù)責(zé)處置

二、多選題

1.關(guān)于國別限額說法錯誤的是( )。

A.國別風(fēng)險限額應(yīng)當(dāng)經(jīng)股東大會或其授權(quán)委員會批準(zhǔn)，并傳達(dá)到相關(guān)部門和人員

B.至少每兩年對國別風(fēng)險限額進(jìn)行審查和批準(zhǔn)，在特定國家或地區(qū)風(fēng)險狀況發(fā)生顯著變化的情況下，提高審查和批準(zhǔn)頻率

C.需要建立國別風(fēng)險限額監(jiān)測、超額報告和審批程序，至少每月監(jiān)測國別風(fēng)險限額遵守情況，持有較多交易資產(chǎn)的機構(gòu)應(yīng)當(dāng)提高監(jiān)測頻率

D.超限額情況應(yīng)當(dāng)及時向相應(yīng)級別的管理層或董事會報告，以獲得批準(zhǔn)或采取糾正措施

2.為有效規(guī)避和緩釋業(yè)務(wù)所涉國別風(fēng)險，應(yīng)該做到( )。

A.“了解你的客戶”及所在國家(地區(qū))風(fēng)險

B.嚴(yán)守集中度限額，減少對高和較高風(fēng)險國家的業(yè)務(wù)

C.通過投保國別風(fēng)險保險來轉(zhuǎn)移風(fēng)險

D.對貸款采取結(jié)構(gòu)性的安排

E.以銀團貸款方式分散風(fēng)險

3.以下屬于國別風(fēng)險預(yù)警和應(yīng)急處置措施的是( )。

A.建立國別風(fēng)險預(yù)警機構(gòu)

B.健全預(yù)警信息傳遞機制

C.完善風(fēng)險信息監(jiān)控

D.準(zhǔn)確把握預(yù)警等級

E.加強風(fēng)險預(yù)測

三、判斷題

1.為有效規(guī)避和緩釋業(yè)務(wù)所涉國別風(fēng)險，銀行應(yīng)做到建立國別風(fēng)險黑名單，對黑名單國家實行禁入或經(jīng)批準(zhǔn)才可準(zhǔn)入。( )

A.正確 B.錯誤

2.要建立國別風(fēng)險預(yù)警機構(gòu)，就要建立合理有效的信息傳遞機制，保證信息平臺收集到的全部信息都完整、快速、有效地傳遞給了相關(guān)人員。( )

A.正確 B.錯誤

3.風(fēng)險信息與數(shù)據(jù)是國別風(fēng)險預(yù)警的基礎(chǔ)和起點，只有保證信息數(shù)據(jù)的正確性、完整性和及時性，才能確保應(yīng)急預(yù)警體系的有效性。( )

A.正確 B.錯誤

參考答案及解析

第一節(jié) 國別風(fēng)險識別

一、單選題

1.【答案】D。解析：通常，發(fā)生主權(quán)違約、轉(zhuǎn)移事件、貨幣貶值、銀行業(yè)危機、政治動蕩，認(rèn)為發(fā)生了國別風(fēng)險。D 項不正確。

2.【答案】B。解析：主體所在國家(地區(qū))對于個人，按照個人居住地，如果某個個人在多個國家(地區(qū))有住所的，按其經(jīng)常居住地確定國別。非個人一般是指主體注冊成立的國家，以下情況除外：①當(dāng)主體不是銀行的法人企業(yè)的分公司時，所在國家為其總公司的注冊地;②當(dāng)主體是銀行的分行時，直接風(fēng)險主體所在國家(地區(qū))應(yīng)當(dāng)填列在分行所在國家(地區(qū))，并按照擔(dān)保轉(zhuǎn)移，將最終風(fēng)險主體所在國家視為其總行所在國家(地區(qū));③風(fēng)險主體為國際組織的，所屬國家統(tǒng)一認(rèn)定為“國際組織”，不屬于任何一個特定國家。

二、多選題

1.【答案】BCDE。解析：國別風(fēng)險主體分為直接風(fēng)際主體和最終風(fēng)險主體。國別風(fēng)險轉(zhuǎn)移以后的主體，為最終風(fēng)險主體。所以 A 項錯誤。非個人一般是指主體注冊成立的國家，以下情況除外：①當(dāng)主體不是銀行的法人企業(yè)的分公司時，所在國家為其總公司的注冊地;②當(dāng)主體是銀行的分行時，直接風(fēng)險主體所在國家(地區(qū))應(yīng)當(dāng)填列在分行所在國家(地區(qū))，并按照擔(dān)保轉(zhuǎn)移，將最終風(fēng)險主體所在國家視為其總行所在國家(地區(qū));③當(dāng)直接風(fēng)險主體是空殼公司或特殊目的公司(SPV)，比如注冊在開曼群島、維爾京群島等離岸金融中心或其他金融中心的客戶，則其所在地為從事實際經(jīng)營活動的地區(qū)或其管理機構(gòu)的所在地;④對于基金投資等不能明確界定直接風(fēng)險主體所屬國家的，按最能代表該資產(chǎn)的國家或區(qū)域確定。

三、判斷題

1.【答案】B。解析：由于某一國家或地區(qū)的經(jīng)濟、政治、社會文化及事件，導(dǎo)致該國家或地區(qū)借款人或債務(wù)人沒有能力或者拒絕償付商業(yè)銀行債務(wù)，或使商業(yè)銀行在該國家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或使商業(yè)銀行遭受其他損失的風(fēng)險

2.【答案】B。解析：國別風(fēng)險主體分為直接風(fēng)際主體和最終風(fēng)險主體。

3.【答案】A。解析：國別風(fēng)險中直接風(fēng)險主體，通常指債務(wù)人或交易對手。國別風(fēng)險轉(zhuǎn)移以后的主體，為最終風(fēng)險主體。

第二節(jié) 國別風(fēng)險評估

判斷題

1.【答案】B。解析：高國別風(fēng)險指某一國家或地區(qū)出現(xiàn)經(jīng)濟、政治、社會動蕩等國別風(fēng)險事件或出現(xiàn)該事件的概率較高，在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序后，對該國家或地區(qū)的貸款本息或投資仍然可能無法收回，或只能收回極少部分。

2.【答案】A。解析：國別敞口金融對表內(nèi)敞口而言通常是該筆敞口在資產(chǎn)負(fù)債表上的賬面余額，即體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上的余額，對表外敞口而言，則是表外項目余額。

第三節(jié) 國別風(fēng)險監(jiān)測與報告

一、單選題

1.【答案】A。解析：國別風(fēng)險敞口統(tǒng)計分析系統(tǒng)和限額管理系統(tǒng)是國別風(fēng)險管理的重要 IT 支持系統(tǒng)。

二、多選題

2.【答案】ABCDE。解析：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)為國別風(fēng)險的識別、計量、監(jiān)測和控制建立完備、可靠的管理信息系統(tǒng)。管理信息系統(tǒng)功能至少應(yīng)當(dāng)包括：①幫助識別不適當(dāng)?shù)目蛻艏敖灰?。②支持不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域、不同類型國別風(fēng)險的計量。③支持國別風(fēng)險評估和風(fēng)險評級。④監(jiān)測國別風(fēng)險限額執(zhí)行情況。⑤為壓力測試提供有效支持。⑥準(zhǔn)確、及時、持續(xù)、完整地提供國別風(fēng)險信息，滿足內(nèi)部管理、監(jiān)管報告和信息披露要求。

第四節(jié) 國別風(fēng)險控制與緩釋

一、單選題

1.【答案】C。解析：國別限額可依據(jù)國別風(fēng)險、業(yè)務(wù)機會和國家(地區(qū))重要性三個因素確定。

2.【答案】D。解析：為有效規(guī)避和緩釋業(yè)務(wù)所涉國別風(fēng)險，應(yīng)做到：①“了解你的客戶”及所在國家(地區(qū))風(fēng)險。②嚴(yán)守集中度限額，減少對高和較高風(fēng)險國家的業(yè)務(wù)。③通過投保國別風(fēng)險保險來轉(zhuǎn)移風(fēng)險。④增加風(fēng)險較低的第三國母公司或銀行的擔(dān)?；虺袃?。⑤對貸款采取結(jié)構(gòu)性的安排。(6)以銀團貸款方式分散風(fēng)險。⑦吸引世界銀行、亞洲開發(fā)銀行等有政治影響力的多邊金融機構(gòu)參與項目。D 項錯誤，集中投資不利于有效規(guī)避和緩釋業(yè)務(wù)所涉國別風(fēng)險。

3.【答案】A。解析：準(zhǔn)確把握預(yù)警等級具體措施是：預(yù)警等級應(yīng)有完整嚴(yán)格的書面制度，保證出現(xiàn)國別風(fēng)險信息能嚴(yán)格按照制度進(jìn)行等級的分類。全面考慮突發(fā)事件的影響、國際政治經(jīng)濟環(huán)境和風(fēng)險事件國家自身的實力與政策，從定性和定量角度出發(fā)，設(shè)定預(yù)警等級分類標(biāo)準(zhǔn)，并據(jù)此確定應(yīng)急預(yù)警等級。預(yù)警等級的準(zhǔn)確確定將影響匯報對象的選擇并影響應(yīng)急預(yù)案的制定。

二、多選題

1.【答案】CD。解析：國別風(fēng)險限額應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會或其授權(quán)委員會批準(zhǔn)，并傳達(dá)到相關(guān)部門和人員。至少每年對國別風(fēng)險限額進(jìn)行審查和批準(zhǔn)，在特定國家或地區(qū)風(fēng)險狀況發(fā)生顯著變化的情況下，提高審查和批準(zhǔn)頻率。

2.【答案】ABCDE。解析：為有效規(guī)避和緩釋業(yè)務(wù)所涉國別風(fēng)險，應(yīng)做到：①“了解你的客戶”及所在國家(地區(qū))風(fēng)險;②嚴(yán)守集中度限額，減少對高和較高風(fēng)險國家的業(yè)務(wù);③通過投保國別風(fēng)險保險來轉(zhuǎn)移風(fēng)險;④增加風(fēng)險較低的第三國母公司或銀行的擔(dān)保或承兌;⑤對貸款采取結(jié)構(gòu)性的安排;⑥以銀團貸款方式分散風(fēng)險;⑦吸引世界銀行、亞洲開發(fā)銀行等有政治影響力的多邊金融機構(gòu)參與項目。

3.【答案】ABCDE。

三、判斷題

1.【答案】A。解析：為有效規(guī)避和緩釋業(yè)務(wù)所涉及國別風(fēng)險，應(yīng)做到建立國別風(fēng)險黑名單，對黑名單國家實行禁入或經(jīng)批準(zhǔn)才可準(zhǔn)入。

2.【答案】B。解析：國別風(fēng)險預(yù)警和應(yīng)急處置措施中，建立國別風(fēng)險預(yù)警機構(gòu)的具體內(nèi)容是商業(yè)銀行應(yīng)成立各級預(yù)警領(lǐng)導(dǎo)組織和機構(gòu)，強化集中管理、高效指揮協(xié)調(diào)、提高全行預(yù)警意識。總行、分行、區(qū)域支行和各海外分支機構(gòu)等，均應(yīng)該設(shè)置風(fēng)險預(yù)警團隊，明確各級別的應(yīng)急處理權(quán)限和流程，對突發(fā)的國別風(fēng)險事件進(jìn)行及時有效的控制。

3.【答案】A。

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