初級銀行

1.在商業(yè)銀行中，起維護市場信心、充當保護存款者的緩沖器作用的是(　　)。

A.銀行現(xiàn)金流

B.銀行資本金

C.銀行負債

D.銀行準備金

2.商業(yè)銀行風險管理的核心要素不包括(　　)。

A.價格確認

B.降低風險

C.技術(shù)支持

D.模型創(chuàng)新

3.遠期匯率的決定因素不包括(　　)。

A.即期匯率

B.交易規(guī)模

C.期限

D.兩種貨幣之間的利率差

4.銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是(　　)。

A.市場準入

B.機構(gòu)設置

C.業(yè)務開展

D.高級管理人員聘用

5.巴塞爾委員會頒布的《巴塞爾新資本協(xié)議》中明確提出，(　　)形成三大支柱，共同為促進金融體系的安全和穩(wěn)健發(fā)揮作用。

A.資本構(gòu)成、內(nèi)部審計、市場競爭

B.資本要求、監(jiān)督監(jiān)管、市場競爭

C.資本要求、監(jiān)督檢查、市場紀律

D.資本比例、外部審計、市場紀律

6.如果離散的年復利率是10%，那么經(jīng)過5年連續(xù)投資，100元錢最終獲得的總收益為(　　)。

A.150

B.161

C.173

D.190

7.(　　)是指某一資產(chǎn)或資產(chǎn)組合采取證券資產(chǎn)這一價值形態(tài)的資產(chǎn)運營方式。

A.證券化資產(chǎn)

B.資產(chǎn)證券化

C.增量貸款證券化

D.存量貸款證券化

B.第一筆1000萬貸款，3年后收回1500萬，第二筆2000萬貸款，5年后收回3600萬，那么哪筆貸款的年利率高?(　　)

A.第一筆

B.第二筆

C.相等

D.無法確定

9.下列不屬于盈利能力指標的是(　　)。

A.資產(chǎn)收益率

B.資本金收益率

C.預期損失率

D.凈業(yè)務收益率

10.商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置的作用主要體現(xiàn)在(　　)兩個方面。

A.資本金管理和負債管理

B.資產(chǎn)管理和負債管理

C.風險管理和績效考核

D.流動性管理和績效考核

11.對內(nèi)部模型計量的風險價值設定的限額是(　　)限額。

A.交易

B.頭寸

C.風險

D.止損

12.計算機出現(xiàn)病毒是屬于(　　)風險。

A.系統(tǒng)設計/開發(fā)

B.系統(tǒng)安全

C.數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量

D.系統(tǒng)的穩(wěn)定性

13.使用高級計量法計算風險資本配置時.商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計量系統(tǒng)過程中，必須有(　　)嚴格的程序。

A.違約風險模型和模型獨立控制

B.技術(shù)風險模型和模型獨立預測

C.系統(tǒng)風險模型和模型獨立操作

D.操作風險模型和模型獨立驗證

14.根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》，其中對流動性資產(chǎn)的定義里，

下面不被包括在內(nèi)的一項是(　　)。

A.一個月內(nèi)到期的正常類貸款(不包括關(guān)注類貸款)

B.在中國人民銀行超額準備金存款

C.在國內(nèi)外二級市場隨時可拋售的合格債券以及可隨時變現(xiàn)的合格票據(jù)資產(chǎn)

D.庫存現(xiàn)金

15.以下哪一個模型是針對市場風險的計量模型?(　　)

A.CreditMetrics

B.KMV模型

C.VaR模型

D.高級計量法

16.對商業(yè)銀行而言，企業(yè)的行業(yè)風險和企業(yè)風險屬于(　　)。

A.系統(tǒng)風險

B.非系統(tǒng)風險

C.A和B都是

D.A和B都不是

17.風險評估的方法中不包括(　　)。

A.自我評估法

B.因果模型法

C.問卷調(diào)查法

D.工作交流法

1B.一家商業(yè)銀行在交易過程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導致結(jié)算失敗，下列說法正確的是(　　)。

A.此情形屬于市場風險的一種

B.此情形是操作風險的表現(xiàn)

C.此情形會造成交易成本下降

D.此情形不會引發(fā)信用風險

19.商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是(　　)。

A.資產(chǎn)流動性風險

B.負債流動性風險

C.流動性過剩

D.以上都不對

20.商業(yè)銀行的核心資本充足率指標不得低于(　　)，資本充足率不得低于(　　)，附屬資本最高不得超過核心資本的(　　)、

A.4%;8%;90%

B.4%;6%;90%

C.6%;7%;100%

D.6%;8%;100%

參考答案及解析

一、單項選擇題

1.【答案及解析】B在商業(yè)銀行中，起維護市場信心、充當保護存款者的緩沖器作用的是銀行資本金。故選B。

2.【答案及解析】B商業(yè)銀行風險管理的核心要素包括：風險監(jiān)控、數(shù)量分析、價格確認、模型創(chuàng)新和相應的信息系統(tǒng)/技術(shù)支持。故選B。

3.【答案及解析】B遠期匯率反映了貨幣的遠期價值，其決定因素包括即期匯率、兩種貨幣之間的利率差、期限。故選1{，

4.【答案及解析】A市場準入是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)，是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準市場主體可以進入某一領域并從事相關(guān)活動的機制。故選A。

5.【答案及解析】C 2004年6月，巴塞爾委員會頒布的《巴塞爾新資本協(xié)議》中明確提出，資本要求、監(jiān)督檢查、市場紀律形成三大支柱，它們相輔相成，不可或缺，共同為促進金融體系的安全和穩(wěn)健發(fā)揮作用。故選C。

6.【答案及解析】B總收益一1(10×(1+10%)5—161(元)。故選B。

7.【答案及解析】B資產(chǎn)證券化是指某一資產(chǎn)或資產(chǎn)組合采取證券資產(chǎn)這一價值形態(tài)的資產(chǎn)運營方式。故選B。

8.【答案及解析】A題目沒有說明，我們可以認為是單利。年利率=年息÷本金×

100%。第一筆年利率：年息=500÷3=166.67，年利率=166.67÷1 000×100%=16.67%;第二筆年利率：年息=1 600÷5=320，年利率=320÷2 000×100%=16%。故選A。

9.【答案及解析】C盈利能力指標包括資產(chǎn)收益率、資本金收益率、凈業(yè)務收益率。故選C。

10.【答案及解析】C商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置的作用主要體現(xiàn)在風險管理和績效考核兩個方面。風險管理是指如何在一個肯定有風險的環(huán)境里把風險減至最低的管理過程。績效考核是企業(yè)為了實現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營目的.運用特定的標準和指標，采取科學的方法，對承擔生產(chǎn)經(jīng)營過程及結(jié)果的各級管理人員完成指定任務的工作實績和由此帶來的諸多效果做出價值判斷的過程。故選C

11.【答案及解析】C風險限額是指對照一定的計量方法所計量的市場風險設定的限額。如對內(nèi)部模型計量的風險價值設定的限額和對期權(quán)性頭寸設定的期權(quán)性頭寸限額。故選C。

12.【答案及解析】B系統(tǒng)安全包括外部系統(tǒng)安全、內(nèi)部系統(tǒng)安全、對計算機病毒以及對第三方程序欺詐的防護等。故選B。

13.【答案及解析】D高級計量法是指商業(yè)銀行在滿足監(jiān)管機構(gòu)提出的資格要求，以及定性和定量標準的前提下，通過內(nèi)部操作風險計量統(tǒng)計計算監(jiān)管資本要求。使用高級計量法計算風險資本配置時，商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計量系統(tǒng)過程中，必須有操作風險模型和模型獨立驗證嚴格的程序。故選D。

14.【答案及解析】A我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》定義的流動性資產(chǎn)包括：現(xiàn)金、黃金、超額準備金存款、一個月內(nèi)到期的同業(yè)往來款項軋差后資產(chǎn)方凈額、一個月內(nèi)到期的應收利息及其他應收款、一個月內(nèi)到期的合格貸款、一個月內(nèi)到期的債券投資、在國內(nèi)外二級市場上可隨時變現(xiàn)的債券投資、其他一個月內(nèi)到期可變現(xiàn)的資產(chǎn)(剔除其中的不良資產(chǎn))。故選A。

15.【答案及解析】C VaR模型是針對市場風險的計量模型;CreditMetriCs是針對信用的計量模型，沒有特定的范圍;KM、v’是運用現(xiàn)代期權(quán)定價理論建立起來的違約預測模型;高級計量法是針對風險資本的計量模型。故選C。

16.【答案及解析】A對商業(yè)銀行而言，企業(yè)的行業(yè)風險和企業(yè)風險屬于系統(tǒng)風險。系統(tǒng)風險是指由于某種因素的影響和變化，導致股市上所有股票價格的下跌，從而給股票持有人帶來損失的可能性。故選A。

17.【答案及解析】B風險評估的方法很多，較為常用的包括自我評估法、計分法、情景分析法、風險圖示法、檢查表法、問卷調(diào)查法、工作交流法等。為了取得更好的效果，這些方法也可結(jié)合起來使用。故選B。

18.【答案及解析】B操作風險是指由于人為錯誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風險。操作風險可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別，并由此分為內(nèi)部欺詐，外部欺詐，聘用員工做法和工作場所安全性，客戶、產(chǎn)品及業(yè)務做法，實物資產(chǎn)損壞，業(yè)務中斷和系統(tǒng)失靈，執(zhí)行交割及流程管理事件等七種可能造成實質(zhì)性損失的事件類型。交易過程中.結(jié)算系統(tǒng)發(fā)t故障導致結(jié)算失敗，不但造成交易成本上升，而且可能引發(fā)信用風險。故選B。

19.【答案及解析】A資產(chǎn)流動性風險是指資產(chǎn)到期不能如期足額收回，進而無法滿足到期負債的償還和新的合理貸款及其他融資需要，從而給商業(yè)銀行帶來損失的風險。商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，屬于資產(chǎn)流動性風險。故選A。

20.【答案及解析】D商業(yè)銀行的核心資本充足率指標不得低于6%，資本克足率不得低于8%，附屬資本最高不得超過核心資本的100%。故選D。.

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