初級銀行

1.在商業(yè)銀行中，起維護市場信心、充當保護存款者的緩沖器作用的是( )。

A.銀行現(xiàn)金流

B.銀行資本金

C.銀行負債

D.銀行準備金

2.商業(yè)銀行風險管理的核心要素不包括( )。

A.價格確認

B.降低風險

C.技術(shù)支持

D.模型創(chuàng)新

3.遠期匯率的決定因素不包括( )。

A.即期匯率

B.交易規(guī)模

C.期限

D.兩種貨幣之間的利率差

4.銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是( )。

A.市場準入

B.機構(gòu)設(shè)置

C.業(yè)務(wù)開展

D.高級管理人員聘用

5.巴塞爾委員會頒布的《巴塞爾新資本協(xié)議》中明確提出，( )形成三大支柱，共同為促進金融體系的安全和穩(wěn)健發(fā)揮作用。

A.資本構(gòu)成、內(nèi)部審計、市場競爭

B.資本要求、監(jiān)督監(jiān)管、市場競爭

C.資本要求、監(jiān)督檢查、市場紀律

D.資本比例、外部審計、市場紀律

6.如果離散的年復利率是 10%，那么經(jīng)過 5 年連續(xù)投資，100 元錢最終獲得的總收益為( )。

A.150

B.161

C.173

D.190

7.( )是指某一資產(chǎn)或資產(chǎn)組合采取證券資產(chǎn)這一價值形態(tài)的資產(chǎn)運營方式。

A.證券化資產(chǎn)

B.資產(chǎn)證券化

C.增量貸款證券化

D.存量貸款證券化

B.第一筆 1000 萬貸款，3 年后收回 1500 萬，第二筆 2000 萬貸款，5 年后收回 3600 萬，那么哪筆貸款的年利率高?( )

A.第一筆

B.第二筆

C.相等

D.無法確定

9.下列不屬于盈利能力指標的是( )。

A.資產(chǎn)收益率

B.資本金收益率

C.預期損失率

D.凈業(yè)務(wù)收益率

10.商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置的作用主要體現(xiàn)在( )兩個方面。

A.資本金管理和負債管理

B.資產(chǎn)管理和負債管理

C.風險管理和績效考核

D.流動性管理和績效考核

11.對內(nèi)部模型計量的風險價值設(shè)定的限額是( )限額。

A.交易

B.頭寸

C.風險

D.止損

12.計算機出現(xiàn)病毒是屬于( )風險。

A.系統(tǒng)設(shè)計/開發(fā)

B.系統(tǒng)安全

C.數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量

D.系統(tǒng)的穩(wěn)定性

13.使用高級計量法計算風險資本配置時.商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計量系統(tǒng)過程中，必須有( )嚴格的程序。

A.違約風險模型和模型獨立控制

B.技術(shù)風險模型和模型獨立預測

C.系統(tǒng)風險模型和模型獨立操作

D.操作風險模型和模型獨立驗證

14.根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》，其中對流動性資產(chǎn)的定義里，下面不被包括在內(nèi)的一項是( )。

A.一個月內(nèi)到期的正常類貸款(不包括關(guān)注類貸款)

B.在中國人民銀行超額準備金存款

C.在國內(nèi)外二級市場隨時可拋售的合格債券以及可隨時變現(xiàn)的合格票據(jù)資產(chǎn)

D.庫存現(xiàn)金

15.以下哪一個模型是針對市場風險的計量模型?( )

A.CreditMetrics

B.KMV 模型

C.VaR 模型

D.高級計量法

16.對商業(yè)銀行而言，企業(yè)的行業(yè)風險和企業(yè)風險屬于( )。

A.系統(tǒng)風險

B.非系統(tǒng)風險

C.A 和 B 都是

D.A 和 B 都不是

17.風險評估的方法中不包括( )。

A.自我評估法

B.因果模型法

C.問卷調(diào)查法

D.工作交流法

1B.一家商業(yè)銀行在交易過程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導致結(jié)算失敗，下列說法正確的是( )。

A.此情形屬于市場風險的一種

B.此情形是操作風險的表現(xiàn)

C.此情形會造成交易成本下降

D.此情形不會引發(fā)信用風險

19.商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是( )。

資產(chǎn)流動性風險

負債流動性風險

流動性過剩

D.以上都不對

20.商業(yè)銀行的核心資本充足率指標不得低于( )，資本充足率不得低于( )，附屬資本最高不得超過核心資本的( )、

A.4%;8%;90%

B.4%;6%;90%

C.6%;7%;100%

D.6%;8%;100%

一、單項選擇題

1.【答案及解析】B 總資產(chǎn)收益率一凈利潤平均總資產(chǎn)。根據(jù)題目計算得：4%。故選 B。

2.【答案及解析】B 風險識別/分析的定義是：風險識別是銀行結(jié)合自身發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營狀況和風險變化趨勢，識別出可能影響其戰(zhàn)略目標實施或者經(jīng)營活動產(chǎn)生的潛在事項的過程。故選 B。

3.【答案及解析】A 名義價值是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。故選 A。

4.【答案及解析】B 企業(yè)購買遠期利率協(xié)議的目的是鎖定未來借款成本，規(guī)避利率變動可能帶來的風險。故選 B。

5.【答案及解析】A 流動性風險是指商業(yè)銀行無力為負債的減少和資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的可能性。大量存款人的擠兌行為可能會導致商業(yè)銀行面臨流動性危機。故選 A。

6.【答案及解析】C 外部報告的內(nèi)容相對固定，主要包括：提供監(jiān)管數(shù)據(jù)，反映管理情況，提出風險管理的措施建議等，(、為內(nèi)部報告內(nèi)容。故選 C。

7.【答案及解析】A 預期損失是可以預期的損失必然會用正常的經(jīng)濟收益來彌補這部分損失，銀行貸款利率或產(chǎn)品定價應(yīng)覆蓋它。故選 A。

B.【答案及解析】D 提高敏感度是標準法的優(yōu)點而不是缺點。故選 D。

9.【答案及解析】A 自我評估法是目前操作風險識別與評估的主要方法中運用最廣泛、最成熟的。故選 A。.

10.【答案及解析】C 貸款組合的信用風險不僅包括系統(tǒng)性風險還包括非系統(tǒng)性風險。但是與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風險識別有所不同，商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合信用風險時，應(yīng)當更多地關(guān)注系統(tǒng)性風險因素可能造成的影響。故選 C?！?/p>

11.【答案及解析】D“交易賬戶中的項目按市場價值計價，，不是影響聲譽風險的因素，是市場風險管理中的內(nèi)容，為干擾項。故選 D。

12.【答案及解析】C 良好的風險報告路徑應(yīng)采取縱向報送與橫向傳送相結(jié)合的矩陣式結(jié)構(gòu)，即本級行各部門向上級行對口部門報送風險報告的同時，也須向本級行的風險管理部門傳送風險報告，以增強決策管理層對操作層的管理和監(jiān)督。故選 C。

13.【答案及解析】C 缺口分析法針對特定時段，計算到期資產(chǎn)(現(xiàn)金流入)和到期負債(現(xiàn)金流出)之間的差額，以判斷商業(yè)銀行在未來特定時段內(nèi)的流動性是否充足。故選 C。

14.【答案及解析】B 評估殘余操作風險的重要程度屬于自我評估流程中的控制措施評估階段。故選 B。

15.【答案及解析】A 利率期限結(jié)構(gòu)變化風險也稱為收益率曲線風險。期權(quán)性風險是一種越來越重要的利率風險，來源于銀行資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務(wù)中所隱含的期權(quán)?；鶞曙L險是指在利息收入和利息支出所依據(jù)的基準利率變動不一致的情況下，雖然資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務(wù)的重新定價特征相似，但因其現(xiàn)金流和收益的利差發(fā)生了變化，也會對銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟價值產(chǎn)生不利影響。重新定價風險也稱為期限錯配風險，是最主要和最常見的利率風險形式，來源于銀行資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務(wù)到期期限(就固定利率而言)或重新定價期限(就浮動利率而言)所存在的差異。故選 A。

16.【答案及解析】D 對于一個買方期權(quán)而言，標的資產(chǎn)的即期市場價格低于執(zhí)行價格時，該期權(quán)的內(nèi)在價值為零，時間價值并不一之為零，所以期權(quán)的總價值也并不一定為零。故選。

17.【答案及解析】D 即期外匯交易的作用包括：可以滿足客戶對不同貨幣的需求，可以用于調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例，以避免發(fā)生匯率風險，可以用來套期保值。所以 D 項錯誤。故選 D。

18.【答案及解析】A 重新定價風險也稱期限錯配風險，是最主要和最常見的利率風險形式。故選 A。

19.【答案及解析】A 預期損失率的計算公式是：預期損失率一預期損失/資產(chǎn)風險敞口×100%。故選 A。

20.【答案及解析】C 在法人客戶評級模型中，Credit Monitor 模型的核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為買賣關(guān)系，借貸關(guān)系中的信用風險信息因此隱含在這種期權(quán)交易之中，從而通過應(yīng)用期權(quán)定價理論求解出信用風險溢價和相應(yīng)的違約率。故選 C。

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