期貨從業(yè)資格

為了幫助考生系統(tǒng)的復(fù)習(xí)2012年期貨從業(yè)資格考試課程，全面的了解期貨資格考試教材的相關(guān)重點(diǎn)，小編特編輯匯總了2012年期貨從業(yè)資格考試輔導(dǎo)資料，希望對(duì)您參加本次考試有所幫助！

101.題干：以下關(guān)于趨勢(shì)線的說(shuō)法正確的是（）。 （多選題）

A.趨勢(shì)線被觸及的次數(shù)越多，越有效

B.趨勢(shì)線維持的時(shí)間越長(zhǎng)，越有效

C.趨勢(shì)線起到支撐和壓力的作用

D.趨勢(shì)線被突破后，一般不再具有預(yù)測(cè)價(jià)值

102.題干：下列債務(wù)憑證中屬于銀行信用的是（）。 （多選題）

A.企業(yè)債券

B.銀行債券

C.銀行票據(jù)

D.銀行存單

103.題干：假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點(diǎn)，市場(chǎng)利率為5%，交易成本總計(jì)為15點(diǎn)，年指數(shù)股息率為1%，則（）。 （多選題）

A.若不考慮交易成本，6月30日的期貨理論價(jià)格為1515點(diǎn)

B.若考慮交易成本，6月30日的期貨價(jià)格在1530以上才存在正向套利機(jī)會(huì)

C.若考慮交易成本，6月30日的期貨價(jià)格在1530以下才存在正向套利機(jī)會(huì)

D.若考慮交易成本，6月30日的期貨價(jià)格在1500以下才存在反向套利機(jī)會(huì)

104.題干：與商品期貨相比，金融期貨的特點(diǎn)是（）。 （多選題）

A.交割便利

B.全部采用現(xiàn)金交割方式交割

C.期現(xiàn)套利更容易進(jìn)行

D.容易發(fā)生逼倉(cāng)行情

105.題干：美國(guó)某投資機(jī)構(gòu)分析美國(guó)美聯(lián)儲(chǔ)將降低利率水平，決定投資于外匯期貨市場(chǎng)，可以（）. （多選題）

A.買(mǎi)入日元期貨

B.賣(mài)出日元期貨

C.買(mǎi)入加元期貨

D.賣(mài)出加元期貨

106.題干：面值為100萬(wàn)美元的3個(gè)月期國(guó)債，當(dāng)指數(shù)報(bào)價(jià)為92.76時(shí)，以下正確的是（）. （多選題）

A.年貼現(xiàn)率為7.24%

B.3個(gè)月貼現(xiàn)率為7.24%

C.3個(gè)月貼現(xiàn)率為1.81%

D.成交價(jià)格為98.19萬(wàn)美元

107.題干：下列策略中權(quán)利執(zhí)行后轉(zhuǎn)換為期貨多頭部位的是（）。 （多選題）

A.買(mǎi)進(jìn)看漲期權(quán)

B.買(mǎi)進(jìn)看跌期權(quán)

C.賣(mài)出看漲期權(quán)

D.賣(mài)出看跌期權(quán)

108.題干：下列說(shuō)法錯(cuò)誤的有（）。 （多選題）

A.看漲期權(quán)是指期貨期權(quán)的賣(mài)方在支付了一定的權(quán)利金后，即擁有在合約有效期內(nèi)，按事先約定的價(jià)格向期權(quán)買(mǎi)方買(mǎi)入一定數(shù)量的相關(guān)期貨合約，但不負(fù)有必須買(mǎi)入的義務(wù)

B.美式期權(quán)的買(mǎi)方既可以在合約到期日行使權(quán)利，也可以在到期日之前的任何一個(gè)交易日行使權(quán)利

C.美式期權(quán)在合約到期日之前不能行使權(quán)利

D.看跌期權(quán)是指期貨期權(quán)的買(mǎi)方在支付了一定的權(quán)利金后，即擁有在合約有效期內(nèi)，按事先約定的價(jià)格向期權(quán)賣(mài)方賣(mài)出一定數(shù)量的相關(guān)期貨合約，但不負(fù)有必須賣(mài)出的義務(wù)

109.題干：某投資者在2月份以300點(diǎn)的權(quán)利金買(mǎi)入一張5月到期、執(zhí)行價(jià)格為10500點(diǎn)的恒指看漲期權(quán)，同時(shí)，他又以200點(diǎn)的權(quán)利金買(mǎi)入一張5月到期、執(zhí)行價(jià)格為10000點(diǎn)的恒指看跌期權(quán)。若要獲利100個(gè)點(diǎn)，則標(biāo)的物價(jià)格應(yīng)為（）。 （多選題）

A.9400

B.9500

C.11100

D.11200

110.題干：以下關(guān)于反向轉(zhuǎn)換套利的說(shuō)法中正確的有（）。 （多選題）

A.反向轉(zhuǎn)換套利是先買(mǎi)進(jìn)看漲期權(quán)，賣(mài)出看跌期權(quán)，再賣(mài)出一手期貨合約的套利。

B.反向轉(zhuǎn)換套利中看漲期權(quán)與看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格和到期月份必須相同

C.反向轉(zhuǎn)換套利中期貨合約與期權(quán)合約的到期月份必須相同

D.反向轉(zhuǎn)換套利的凈收益=（看跌期權(quán)權(quán)利金-看漲期權(quán)權(quán)利金）+（期貨價(jià)格-期權(quán)價(jià)格執(zhí)行價(jià)格）

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