期貨從業(yè)資格

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期貨從業(yè)資格考試《基礎知識》強化題

43.5月15日，某投機者在大連商品交易所采用蝶式套利策略，賣出5張7月大豆期貨合約，買入10張9月大豆期貨合約，賣出5張11月大豆期貨合約；成交價格分別為1750元/噸、1760元/噸和1770元/噸。5月30日對沖平倉時的成交價格分別為1740元/噸、1765元/噸和1760元/噸。在不考慮其它因素影響的情況下，該投機者的凈收益是（）元。

A: 1000

B.2000

C.1500

D.150

參考答案[C]

44.在美國，股票指數(shù)期貨交易主要集中于（）。

A: CBOT

B.KCBT

C.NYMEX

D.CME

參考答案[D]

45.目前，在全世界的金融期貨品種中，交易量最大的是（）。

A: 外匯期貨

B.利率期貨

C.股指期貨

D.股票期貨

參考答案[B]

46.以下說法正確的是（）。

A: 考慮了交易成本后，正向套利的理論價格下移，成為無套利區(qū)間的下界

B.考慮了交易成本后，反向套利的理論價格上移，成為無套利區(qū)間的上界

C.當實際期貨價格高于無套利區(qū)間的上界時，正向套利才能獲利。

D.當實際期貨價格低于無套利區(qū)間的上界時，正向套利才能獲利。

參考答案[C]

47.以下為實值期權(quán)的是（）。

A: 執(zhí)行價格為350，市場價格為300的賣出看漲期權(quán)

B.執(zhí)行價格為300，市場價格為350的買入看漲期權(quán)

C.執(zhí)行價格為300，市場價格為350的買入看跌期權(quán)

D.執(zhí)行價格為350，市場價格為300的買入看漲期權(quán)

參考答案[B]

48.7月1日，某投資者以100點的權(quán)利金買入一張9月份到期，執(zhí)行價格為10200點的恒生指數(shù)看跌期權(quán)，同時，他又以120點的權(quán)利金賣出一張9月份到期，執(zhí)行價格為10000點的恒生指數(shù)看跌期權(quán)。那么該投資者的最大可能盈利（不考慮其他費用）是（）。

A: 200點

B.180點

C.220點

D.20點

參考答案[C]

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（責任編輯：中大編輯）

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