期貨從業(yè)資格

為了幫助考生系統(tǒng)的復(fù)習(xí)2012年期貨從業(yè)資格考試課程，全面的了解期貨資格考試教材的相關(guān)重點(diǎn)，小編特編輯匯總了2012年期貨從業(yè)資格考試輔導(dǎo)資料，希望對(duì)您參加本次考試有所幫助！

25、2010年6月，威廉指標(biāo)創(chuàng)始人LARRY WILLIAMS訪華，并與我國期貨投資分析人士就該指標(biāo)深入交流。對(duì)"威廉指標(biāo)（WMS%R）"的正確認(rèn)識(shí)是（   ）。

A. 可以作為趨勢(shì)性指標(biāo)使用

B. 單邊行情中的準(zhǔn)確性更高

C. 主要通過WMS%R的數(shù)值大小和曲線形狀研判

D. 可以單獨(dú)作為判斷市場(chǎng)行情即將反轉(zhuǎn)的指標(biāo)

答案：C

262011年5月4日，美元指數(shù)觸及73。這意味著美元對(duì)一籃子外匯貨幣的價(jià)值（   ）。

A. 與1973年3月相比，升值了27%

B. 與1985年11月相比，貶值了27%

C. 與1985年11月相比，升值了27%

D. 與1973年3月相比，貶值了27%

答案：D

27當(dāng)前股票價(jià)格為30元，3個(gè)月后支付紅利5元，無風(fēng)險(xiǎn)年利率為12％（連續(xù)復(fù)利計(jì)息）。若簽訂一份期限為6個(gè)月的股票遠(yuǎn)期合約，則遠(yuǎn)期價(jià)格應(yīng)為（   ）元。

A. (30-5E<SUP>-0.03</SUP>)E<SUP>0.06</SUP>

B. (30+5E<SUP>-0.03</SUP>)E<SUP>0.06</SUP>

C. 30E<SUP>0.06</SUP>+5E<SUP>-0.03</SUP>

D. 30E<SUP>0.06</SUP>-5E<SUP>-0.03</SUP>

答案：A

28利用MACD進(jìn)行價(jià)格分析時(shí)，正確的認(rèn)識(shí)是（   ）。

A. 出現(xiàn)一次底背離即可以確認(rèn)價(jià)格反轉(zhuǎn)走勢(shì)

B. 反復(fù)多次出現(xiàn)頂背離才能確認(rèn)價(jià)格反轉(zhuǎn)走勢(shì)

C. 二次移動(dòng)平均可消除價(jià)格變動(dòng)的偶然因素

D. 底背離研判的準(zhǔn)確性一般要高于頂背離

答案：C

29當(dāng)前滬深300指數(shù)為3300，投資者利用3個(gè)月后到期的滬深300股指期貨合約進(jìn)行期現(xiàn)套利。按單利計(jì)，無風(fēng)險(xiǎn)年利率為5%，紅利年收益率為1%，套利成本為20個(gè)指數(shù)點(diǎn)。該股指期貨合約的無套利區(qū)間為（   ）。

A. ［3293，3333］

B. ［3333，3373］

C. ［3412，3452］

D. ［3313，3353］

答案：D

30預(yù)期標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格會(huì)有顯著的變動(dòng)，但后市方向不明朗，投資者適合采用的期權(quán)交易策略是（   ）。

A. 買入跨式（STRADDLE）期權(quán)

B. 賣出跨式（STRADDLE）期權(quán)

C. 買入垂直價(jià)差（VERTICAL SPREAD）期權(quán)

D. 賣出垂直價(jià)差（VERTICAL SPREAD）期權(quán)

答案：A

31衍生品市場(chǎng)的投機(jī)交易方式日益多元化，包括單邊單品種的投機(jī)交易、波動(dòng)率交易和指數(shù)化交易等。其中的波動(dòng)率交易（   ）。

A. 最常使用的工具是期權(quán)

B. 通常只能做空波動(dòng)率

C. 通常只能做多波動(dòng)率

D. 屬于期貨價(jià)差套利策略

答案：A

32 5月，滬銅期貨10月合約價(jià)格高于8月合約。銅生產(chǎn)商采取了"開倉賣出2000噸8月期銅，同時(shí)開倉買入1000噸10月期銅"的交易策略。這是該生產(chǎn)商基于（   ）做出的決策。

A. 計(jì)劃8月賣出1000噸庫存，且期貨合約間價(jià)差過大

B. 計(jì)劃10月賣出1000噸庫存，且期貨合約間價(jià)差過小

C. 計(jì)劃8月賣出1000噸庫存，且期貨合約間價(jià)差過小

D. 計(jì)劃10月賣出1000噸庫存，且期貨合約間價(jià)差過大

答案：C

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