期貨從業(yè)資格

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期貨從業(yè)資格考試《基礎(chǔ)知識(shí)》強(qiáng)化訓(xùn)練題

81.BC【解析】該投資者進(jìn)行的是買入跨式套利，總權(quán)利金=320+150=470(點(diǎn))，高平衡點(diǎn)=13900+470=14370(點(diǎn))，低平衡點(diǎn)=13900-470=13430(點(diǎn))。

82.CD【解析】水平套利是指買進(jìn)和賣出敲定價(jià)格相同但到期月份不同的看漲期權(quán)或看跌期權(quán)合約的套利方式。

83.ABC【解析】公募基金和私募基金是根據(jù)基金的發(fā)售對(duì)象不同劃分的。

84.AB【解析】公募基金大都被中小投資者所采甩；公募期貨基金披露的信息量最大，所受監(jiān)管也最多。

85.ABD【解析】C項(xiàng)為托管人的職責(zé)之一。

86.ABCD【解析】期貨市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)主體分為四類，：期貨交易所、期貨公司、客戶和政府。

87.AB【解析】CD屬于我國(guó)期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的職責(zé)。

88.ABCD【解析】買賣雙方在履行期權(quán)合約后所處的部位如下表所示。

買賣雙方在履行期權(quán)合約后所處的部位

看漲期權(quán)(+)看跌期權(quán)(-)買進(jìn)(+)標(biāo)的物多頭部位(+)標(biāo)的物空頭部位(-)賣出(-)標(biāo)的物空頭部位(-)標(biāo)的物多頭部位(+)89.AD【解析】該投資者進(jìn)行的是買入跨式套利，其損益平衡點(diǎn)為：高平衡點(diǎn)=13000+(500+300)=13800(點(diǎn))，低平衡點(diǎn)=13800-(500+300)=12200(點(diǎn))。

90.ABC【解析】按美國(guó)通行的劃分標(biāo)準(zhǔn)，可以將期貨基金劃分為三種類型：公募期貨基金、私募期貨基金和個(gè)人管理期貨賬戶。

91.ABD【解析】在期貨投資基金單位的申購(gòu)中，涉及的方面包括申購(gòu)報(bào)價(jià)、申購(gòu)傭金、最小申購(gòu)量的規(guī)定和對(duì)于基金購(gòu)買入條件的要求。

92.AD【解析】美國(guó)期貨投資基金的兩個(gè)聯(lián)邦機(jī)構(gòu)監(jiān)管機(jī)構(gòu)是證券交易委員會(huì)(SEC)和商品期貨交易委員會(huì)(CFTC)。全國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)為期貨投資基金行業(yè)自律組織。

93.ABCD【解析】期貨投資基金將不會(huì)和下列人或公司進(jìn)行交易：基金的管理人、CTA、托管人、合伙人、總裁或職員以及相關(guān)人員，證券持有者在100人以下的公司的合伙人、總裁、職員或個(gè)人。

94.ABD【解析】非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)才可通過(guò)投資組合策略加以控制。

95.AC【解析】B項(xiàng)屬于宏觀環(huán)境變化的風(fēng)險(xiǎn)；不可控風(fēng)險(xiǎn)分為宏觀環(huán)境變化的風(fēng)險(xiǎn)和政策性風(fēng)險(xiǎn)。

96.ABC【解析】在期貨市場(chǎng)上從事交易，可能盈利也可能虧損。期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理并不能保證每一個(gè)投資者的利益免受損失。

97.AC【解析】有效期越短，買方因期權(quán)價(jià)格波動(dòng)而獲利的可能性越小，從而時(shí)間價(jià)值越小。

98.AC【解析】賣出看漲期權(quán)適用于看后市下跌或已見(jiàn)頂?shù)那闆r，期權(quán)被要求履約風(fēng)險(xiǎn)=執(zhí)行價(jià)格-標(biāo)的物平倉(cāng)買入價(jià)格+權(quán)利金。

99.ABCD【解析】該投資者進(jìn)行的是空頭看漲期權(quán)垂直套利。

100.ABCD【解析】按照功能來(lái)劃分，期貨投資基金行業(yè)中的參與者包括商品基金經(jīng)理、交易經(jīng)理、商品交易顧問(wèn)、期貨傭金商、托管者和基金投資者。

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